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2025年国家开放大学（电大）《计量经济学基础》期末考试复习题库及答案解析

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一、选择题

1.计量经济学的主要研究方法是（）

A.实验研究方法

B.观察研究方法

C.数学推导方法

D.经验数据分析方法

答案：D

解析：计量经济学是以经验数据分析为核心，运用统计方法和经济学理论来分析经济现象之间数量关系的一门学科。实验研究方法主要用于自然科学，观察研究方法虽然也涉及数据收集，但缺乏系统性和量化分析，数学推导方法则是纯理论推导，不是计量经济学的主要研究方法。

2.在回归分析中，下列哪项是控制变量？（）

A.自变量

B.因变量

C.模型误差项

D.被解释变量

答案：A

解析：控制变量是指在回归分析中，为了排除其对因变量的影响而将其纳入模型进行分析的变量。自变量（解释变量）是影响因变量的因素，而被解释变量是所要预测或解释的变量。模型误差项是随机误差，不是控制变量。

3.最小二乘法（OLS）的基本思想是（）

A.使预测值与实际值的绝对误差最小

B.使预测值与实际值的平方误差最小

C.使预测值与实际值的绝对偏差最小

D.使预测值与实际值的线性关系最强

答案：B

解析：最小二乘法（OLS）通过最小化因变量的观测值与通过回归方程预测的值之间的平方差之和来确定回归系数，从而使得预测值与实际值的平方误差最小。

4.多重共线性是指（）

A.自变量之间存在线性关系

B.因变量与自变量之间存在线性关系

C.模型误差项之间存在线性关系

D.自变量之间存在非线性关系

答案：A

解析：多重共线性是指回归模型中两个或多个自变量之间存在高度线性相关关系，这会导致回归系数估计不稳定，难以解释各个自变量的独立影响。

5.在时间序列分析中，ARIMA模型适用于（）

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.确定性时间序列

D.随机时间序列

答案：B

解析：ARIMA（自回归积分滑动平均）模型主要用于分析非平稳时间序列，通过差分处理使序列平稳，再进行自回归和滑动平均建模。

6.下列哪项是内生变量？（）

A.随机误差项

B.外生变量

C.经济政策变量

D.被解释变量

答案：D

解析：内生变量是指在模型中被解释的变量，其值由模型内部因素决定。随机误差项是模型中无法解释的随机扰动，外生变量是模型外部的因素，经济政策变量可能是外生或内生，取决于模型设定。

7.在计量经济学中，t检验主要用于（）

A.检验模型的拟合优度

B.检验回归系数的显著性

C.检验模型的平稳性

D.检验模型的异方差性

答案：B

解析：t检验用于检验回归系数是否显著异于零，判断该自变量对因变量是否有显著影响。模型的拟合优度通常用R平方检验，平稳性用单位根检验，异方差性用Breusch-Pagan检验。

8.下列哪项是计量经济学中的经典模型？（）

A.Logit模型

B.Probit模型

C.LASSO模型

D.OLS模型

答案：D

解析：OLS（最小二乘法）模型是最早提出的回归分析模型，是计量经济学中的经典模型。Logit和Probit模型是分类回归模型，LASSO是正则化方法，不属于经典模型。

9.在面板数据分析中，下列哪种方法是固定效应模型？（）

A.横截面固定效应模型

B.时间固定效应模型

C.双重固定效应模型

D.随机效应模型

答案：A

解析：固定效应模型是指模型中考虑了个体效应（横截面固定效应）和时间效应（时间固定效应），其中横截面固定效应模型只考虑个体效应，时间固定效应模型只考虑时间效应，双重固定效应模型同时考虑两者。

10.计量经济学软件中，下列哪项是Stata的英文全称？（）

A.StatisticalAnalysisSoftware

B.StatisticalAnalysisandTesting

C.StatisticalAnalysisTool

D.StatisticalAnalysisandTime-series

答案：A

解析：Stata的英文全称是StatisticalAnalysisSoftware，是一款常用的计量经济学软件，用于数据管理和统计分析。

11.计量经济学研究的主要目的是（）

A.描述经济现象

B.解释经济现象

C.预测经济现象

D.以上都是

答案：D

解析：计量经济学旨在通过建立经济模型和运用统计方法，对经济现象进行描述、解释和预测。这三个方面都是计量经济学的重要目标，缺一不可。

12.在回归模型中，自变量的系数表示（）

A.自变量每变化一个单位，因变量的平均变化量

B.自变量每变化一个单位，误差项的变化量

C.因变量每变化一个单位