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2025年金融风险管理师货币市场与风险管理整合专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师货币市场与风险管理整合专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师货币市场与风险管理整合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币市场中，以下哪种工具通常被认为是无风险或风险最低的投资工具？

A、商业票据

B、银行承兑汇票

C、国库券

D、回购协议

【答案】C

【解析】正确答案是C。国库券由政府发行，以国家信用为背书，通常被视为无风

险或风险最低的投资工具。A、B、D选项虽然也是货币市场工具，但分别存在信用风

险、银行风险和对手方风险。知识点：货币市场工具的风险特征。易错点：考生可能误

认为银行承兑汇票风险最低，因其有银行信用背书，但政府信用通常高于银行信用。

2、在风险管理中，以下哪项指标最直接反映金融机构的流动性状况？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、拨备覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是衡量短期流动性风险的核心指标，

反映机构在30天内应对资金流出的能力。A、B、D选项分别反映资本充足性、资产质

量和损失准备情况，与流动性无直接关系。知识点：流动性风险监管指标。易错点：考

生可能混淆资本充足率与流动性覆盖率的功能。

3、以下哪种货币市场工具的期限通常最长？

A、同业拆借

B、商业票据

C、大额可转让存单

D、国库券

【答案】C

【解析】正确答案是C。大额可转让存单（CDs）的期限通常为1个月至1年，最

长可达5年，而其他工具期限一般不超过1年。知识点：货币市场工具的期限特征。易

错点：考生可能误认为国库券期限最长，因其发行量大，但实际期限通常较短。

4、在风险管理中，以下哪项属于操作风险？

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A、利率波动导致的损失

B、员工欺诈导致的损失

C、客户违约导致的损失

D、汇率波动导致的损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险包括内部流程、人员、系统失误或外部事件导致

的损失，员工欺诈属于人员风险。A、D选项属于市场风险，C选项属于信用风险。知

识点：风险分类。易错点：考生可能将员工欺诈误归为信用风险。

5、以下哪种货币政策工具直接影响货币市场利率？

A、存款准备金率

B、公开市场操作

C、再贴现率

D、窗口指导

【答案】B

【解析】正确答案是B。公开市场操作通过买卖国债直接影响市场流动性，进而影

响货币市场利率。A、C、D选项的影响较为间接。知识点：货币政策工具的作用机制。

易错点：考生可能误认为再贴现率直接影响货币市场利率，但其影响有限。

6、在风险管理中，以下哪项属于信用风险缓释工具？

A、期货合约

B、信用违约互换

C、利率互换

D、货币互换

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用违约互换（CDS）是典型的信用风险缓释工具，用于

转移信用风险。A、C、D选项主要用于对冲市场风险。知识点：信用风险缓释工具。易

错点：考生可能混淆信用违约互换与利率互换的功能。

7、以下哪种货币市场工具的流动性最高？

A、商业票据

B、银行承兑汇票

C、国库券

D、回购协议

【答案】C

【解析】正确答案是C。国库券因发行量大、市场深度高，流动性最强。知识点：货

币市场工具的流动性特征。易错点：考生可能误认为回购协议流动性最高，因其期限短，

但国库券的市场交易更活跃。

2025年金融风险管理师货币市场与风险管理整合专题试卷及解析3

8、在风险管理中，以下哪项属于市场风险？

A、交易对手违约

B、系统故障

C、利率波动

D、法律诉讼