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2025年金融风险管理师流动性风险集中度监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险集中度监控专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师流动性风险集中度监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险集中度监控中，以下哪项指标最能反映银行对单一交易对手的融

资依赖程度？

A、存贷比

B、大额负债依赖度

C、流动性覆盖率

D、净稳定资金比率

【答案】B

【解析】正确答案是B。大额负债依赖度直接衡量银行对少数大额融资来源的依赖

程度，是集中度监控的核心指标。A选项存贷比反映整体资产负债结构，C和D选项

是流动性监管指标，不专门针对集中度风险。知识点：融资集中度指标。易错点：容易

混淆流动性监管指标与集中度监控指标的区别。

2、银行在监测存款集中度时，最需要关注的是？

A、小额定期存款占比

B、前十大存款客户占比

C、活期存款总量

D、同业存款余额

【答案】B

【解析】正确答案是B。前十大存款客户占比直接反映存款集中度风险，占比过高

意味着少数客户流失可能导致流动性危机。A和C选项反映存款结构但不体现集中度，

D选项属于同业融资范畴。知识点：存款集中度监测。易错点：容易忽视”前十大”这类

集中度量化标准的重要性。

3、以下哪种情况最可能引发流动性集中度风险？

A、存款客户分散且稳定

B、融资渠道多样化

C、过度依赖单一批发融资市场

D、保持充足优质流动性资产

【答案】C

【解析】正确答案是C。过度依赖单一批发融资市场是典型的集中度风险表现，一

旦该市场波动将直接影响流动性。A、B、D选项都是分散风险的措施。知识点：集中

度风险成因。易错点：容易将集中度风险与一般流动性风险混淆。

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4、在压力测试中，针对流动性集中度风险，最合理的情景设计是？

A、全市场流动性紧缩

B、单一主要交易对手突然撤资

C、央行加息50个基点

D、股市下跌20%

【答案】B

【解析】正确答案是B。单一主要交易对手撤资直接针对集中度风险，是最相关的

压力情景。A选项是系统性风险，C和D选项属于市场风险范畴。知识点：集中度压

力测试设计。易错点：容易设计过于宽泛的系统性情景而非针对性情景。

5、银行降低流动性集中度风险最有效的措施是？

A、增加现金持有

B、拓展多元化融资渠道

C、提高贷款利率

D、减少同业业务

【答案】B

【解析】正确答案是B。拓展多元化融资渠道直接降低对单一来源的依赖，是分散

集中度风险的根本措施。A选项只是短期缓冲，C和D选项与集中度管理关系不大。知

识点：集中度风险缓释措施。易错点：容易将短期流动性管理与长期集中度管理混淆。

6、监测同业融资集中度时，最重要的指标是？

A、同业负债总占比

B、前五大同业交易对手融资占比

C、同业存放余额

D、同业拆借利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。前五大同业交易对手融资占比直接反映同业融资集中度，占

比过高风险显著。A选项反映整体结构，C和D选项不体现集中度特征。知识点：同

业融资集中度监测。易错点：容易忽视”前五大”这类关键量化标准。

7、以下哪项不属于流动性集中度风险的典型特征？

A、风险传染速度快

B、影响范围广泛

C、具有隐蔽性

D、可通过分散化有效管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险影响范围相对集中，不像系统性风险那样广泛。

A、C、D都是集中度风险的典型特征。知识点：集中度风险特征。易错点：容易将集中

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度风险与系统性风险特征混淆。

8、在流动性集中度监控