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2025年特许金融分析师状态空间模型与卡尔曼滤波应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师状态空间模型与卡尔曼滤波应用专

题试卷及解析

2025年特许金融分析师状态空间模型与卡尔曼滤波应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在状态空间模型中，状态方程描述的是什么？

A、观测变量与状态变量之间的关系

B、状态变量随时间的动态演变过程

C、观测噪声的统计特性

D、初始状态的分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。状态方程的核心功能是描述系统状态变量如何随时间演变，

体现了系统的动态特性。选项A描述的是观测方程的功能；选项C属于模型假设的一

部分，但不是状态方程的主要内容；选项D是模型初始化问题。知识点：状态空间模

型基本构成。易错点：容易混淆状态方程和观测方程的功能。

2、卡尔曼滤波在金融建模中的主要优势是什么？

A、完全消除市场噪声

B、能够处理不可观测的状态变量

C、保证预测结果永远准确

D、适用于所有类型的金融市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。卡尔曼滤波的核心优势在于能够通过观测数据估计不可观

测的状态变量，如波动率、潜在因子等。选项A错误，因为滤波只能减少噪声影响；选

项C过于绝对，任何模型都无法保证100%准确；选项D错误，卡尔曼滤波有其适用

条件。知识点：卡尔曼滤波的应用价值。易错点：过度夸大模型能力。

3、在卡尔曼滤波算法中，“预测”步骤主要完成什么工作？

A、更新状态估计

B、计算卡尔曼增益

C、根据前一时刻状态预测当前状态

D、修正观测值

【答案】C

【解析】正确答案是C。预测步骤是卡尔曼滤波的第一阶段，主要利用状态转移方

程预测当前时刻的状态。选项A和B属于更新步骤；选项D是观测方程的功能。知识

点：卡尔曼滤波算法流程。易错点：混淆预测和更新两个步骤的功能。

4、状态空间模型中的”观测噪声”通常代表什么？

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A、模型设定误差

B、市场中的随机波动

C、数据测量误差

D、参数估计误差

【答案】C

【解析】正确答案是C。观测噪声主要反映数据测量过程中的误差和不精确性。选

项A属于模型风险；选项B通常由状态噪声描述；选项D是估计过程产生的问题。知

识点：状态空间模型噪声类型。易错点：将不同类型的噪声混淆。

5、扩展卡尔曼滤波(EKF)主要用于解决什么问题？

A、线性系统的状态估计

B、非线性系统的状态估计

C、高维系统的降维

D、非平稳时间序列建模

【答案】B

【解析】正确答案是B。EKF是标准卡尔曼滤波在非线性系统中的扩展，通过线性

化处理非线性问题。选项A是标准卡尔曼滤波的应用；选项C和D不是EKF的主要

用途。知识点：卡尔曼滤波的变体。易错点：不清楚各种滤波器的适用场景。

6、在金融时间序列分析中，状态空间模型特别适合处理什么类型的数据？

A、完全确定性的数据

B、包含不可观测成分的数据

C、纯随机游走数据

D、频率固定的周期性数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。状态空间模型的优势在于能够处理包含潜在变量或不可观

测成分的金融数据。选项A和C过于特殊；选项D更适合用传统时间序列方法。知识

点：状态空间模型的应用场景。易错点：不了解模型的优势领域。

7、卡尔曼增益的大小主要取决于什么？

A、状态转移矩阵

B、观测噪声和状态预测误差的相对大小

C、初始状态估计

D、时间步长

【答案】B

【解析】正确答案是B。卡尔曼增益反映了观测值和预测值在状态更新中的相对权

重，主要由噪声协方差决定。选项A、C、D虽然影响滤波过程，但不是决定增益的主

要因素。知识点：卡尔曼滤波参数含义。易错点：不理解增益的物理意义。

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