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2025年金融风险管理师压力测试的局限性、偏见与应对策略专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试的局限性、偏见与应对策

略专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试的局限性、偏见与应对策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，模型风险主要来源于？

A、市场波动性

B、模型假设与现实的偏差

C、监管政策变化

D、流动性不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险的核心在于模型假设与现实的偏差，这会导致测

试结果失真。A、C、D是外部因素，不属于模型风险范畴。知识点：模型风险的定义

与来源。易错点：容易将外部风险因素与模型风险混淆。

2、压力测试中常见的”顺周期性”偏见是指？

A、测试结果与经济周期正相关

B、测试结果与经济周期负相关

C、测试结果不受经济周期影响

D、测试结果仅反映历史数据

【答案】A

【解析】正确答案是A。顺周期性偏见指压力测试结果会放大经济周期的影响，导

致繁荣期低估风险、衰退期高估风险。B、C、D不符合顺周期性的定义。知识点：顺周

期性偏见的特征。易错点：容易与”逆周期性”概念混淆。

3、缓解压力测试”黑天鹅”事件局限性的有效方法是？

A、增加历史数据长度

B、引入极端情景假设

C、提高模型复杂度

D、降低风险权重

【答案】B

【解析】正确答案是B。黑天鹅事件具有不可预测性，通过引入极端情景假设可以

弥补历史数据的不足。A、C、D无法有效应对黑天鹅事件。知识点：黑天鹅事件的应

对策略。易错点：容易过度依赖历史数据。

4、压力测试结果偏见的主要来源是？

A、数据质量问题

B、人为主观判断

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C、模型参数设定

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。数据质量、人为判断和模型参数都会导致偏见，三者共同

构成偏见的主要来源。A、B、C只涵盖部分原因。知识点：压力测试偏见的多元性。易

错点：容易忽视偏见的复合性。

5、情景分析在压力测试中的局限性主要表现为？

A、情景设计主观性强

B、计算复杂度高

C、数据需求量大

D、监管要求严格

【答案】A

【解析】正确答案是A。情景分析的主要局限在于情景设计依赖主观判断，缺乏客

观标准。B、C、D是技术或监管问题，不是核心局限。知识点：情景分析的固有缺陷。

易错点：容易将技术问题与本质局限混淆。

6、压力测试中”基准情景”的作用是？

A、作为压力情景的对比参照

B、直接反映极端风险

C、替代历史模拟

D、简化模型计算

【答案】A

【解析】正确答案是A。基准情景用于对比压力情景的影响，评估风险暴露程度。B、

C、D不符合基准情景的功能定位。知识点：基准情景的设计目的。易错点：容易混淆

基准情景与压力情景的作用。

7、缓解”模型漂移”问题的有效措施是？

A、定期校准模型

B、增加数据频率

C、简化模型结构

D、使用单一模型

【答案】A

【解析】正确答案是A。模型漂移指模型随时间失效，定期校准可以保持模型有效

性。B、C、D无法解决漂移问题。知识点：模型漂移的应对方法。易错点：容易忽视模

型维护的重要性。

8、压力测试结果的可信度主要取决于？

A、模型复杂度

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B、数据质量与假设合理性

C、计算速度

D、监管认可度

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据质量和假设合理性是可信度的核心，复杂度和速度是

次要因素。A、C、D不直接影响可信度。知识点：压力测试结果的有效性评估。易错

点：容易过度关注技术指标。

9、“反向压力测试