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2025年金融风险管理师ERM框架下的同业风险传染管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ERM框架下的同业风险传染管理

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师ERM框架下的同业风险传染管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在ERM框架下，同业风险传染的主要渠道是什么？

A、信用风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业风险传染主要通过流动性渠道传播，因为一家机构的

流动性危机可能迅速蔓延至整个同业市场。A、C、D虽然也是风险类型，但不是传染

的主要渠道。知识点：同业风险传染机制。易错点：容易混淆不同风险类型在传染中的

作用。

2、以下哪项不属于ERM框架中的风险治理要素？

A、风险偏好声明

B、风险限额管理

C、压力测试

D、内部控制

【答案】D

【解析】正确答案是D。ERM框架中的风险治理要素包括风险偏好声明、风险限额

管理和压力测试，而内部控制属于操作风险管理范畴。知识点：ERM框架构成。易错

点：容易将内部控制与风险治理混淆。

3、同业风险传染的”多米诺效应”主要表现为？

A、单一机构倒闭引发系统性危机

B、市场波动加剧

C、信用评级下调

D、流动性枯竭

【答案】A

【解析】正确答案是A。“多米诺效应”指单一机构倒闭通过同业关联引发连锁反应，

最终导致系统性危机。B、C、D是具体表现而非本质特征。知识点：系统性风险传导

机制。易错点：容易将现象与本质混淆。

4、在ERM框架下，同业风险传染管理的首要原则是？

A、分散化投资

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B、风险隔离

C、风险转移

D、风险对冲

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险隔离是同业风险传染管理的首要原则，通过设置防火

墙阻止风险蔓延。A、C、D是具体手段而非原则。知识点：风险管理原则。易错点：容

易混淆原则与手段。

5、以下哪项指标最能反映同业市场的系统性风险水平？

A、VaR值

B、CoVaR值

C、夏普比率

D、久期

【答案】B

【解析】正确答案是B。CoVaR是衡量系统性风险的核心指标，反映机构间的风险

溢出效应。A、C、D是传统风险指标。知识点：系统性风险度量。易错点：容易混淆

不同风险指标的适用场景。

6、同业风险传染的”共同冲击”效应主要源于？

A、机构间直接关联

B、宏观经济波动

C、监管政策变化

D、市场情绪波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。“共同冲击”指宏观经济波动对所有机构产生的同步影响，是

传染的重要渠道。A、C、D是其他传染渠道。知识点：风险传染机制。易错点：容易

混淆不同传染渠道的特征。

7、在ERM框架下，同业风险传染管理的核心工具是？

A、风险预警系统

B、压力测试

C、风险限额

D、应急预案

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试是评估和管理同业风险传染的核心工具，能模拟

极端情景下的风险传导。A、C、D是辅助工具。知识点：风险管理工具。易错点：容

易混淆工具的主次关系。

8、以下哪项不属于同业风险传染的”放大机制”？

2025年金融风险管理师ERM框架下的同业风险传染管理专题试卷及解析3

A、资产抛售

B、流动性紧缩

C、信息不对称

D、风险分散

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险分散是降低风险的机制，而非放大机制。A、B、C都

是典型的放大机制。知识点：风险传染放大机制。易错点：容易混淆风险降低与放大机

制。

9、在ERM框架下，同业风险传染管理的最终目标是？

A、降低单一机构风险

B、