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2025年特许金融分析师模型风险与估值结果检验专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师模型风险与估值结果检验专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师模型风险与估值结果检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，“模型验证”的主要目的是什么？

A、提高模型计算速度

B、确保模型输出结果的准确性和可靠性

C、简化模型结构

D、增加模型复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型验证的核心目的是通过独立评估确保模型输出结果的

准确性和可靠性，这是模型风险管理的关键环节。A选项错误，因为模型验证不关注计

算速度；C选项错误，验证不会刻意简化模型；D选项错误，验证不会增加不必要的复

杂度。知识点：模型验证的定义与目的。易错点：容易将模型验证与模型优化混淆。

2、下列哪项不属于估值结果检验的常用方法？

A、敏感性分析

B、情景分析

C、回溯测试

D、模型重构

【答案】D

【解析】正确答案是D。估值结果检验通常包括敏感性分析、情景分析和回溯测试

等方法，而模型重构属于模型开发阶段的工作。A、B、C都是标准的检验方法。知识

点：估值结果检验方法分类。易错点：容易将模型开发与检验阶段的方法混淆。

3、在模型风险分类中，“模型设定风险”指的是什么？

A、数据输入错误导致的风险

B、模型假设与实际情况不符的风险

C、模型实施过程中的操作风险

D、模型使用不当的风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型设定风险是指模型的基本假设、结构或参数选择与实

际情况不符的风险。A属于数据风险，C属于实施风险，D属于使用风险。知识点：模

型风险分类体系。易错点：容易混淆不同类型模型风险的具体定义。

4、估值结果检验中，“基准比较法”的局限性是什么？

A、计算复杂度高

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B、缺乏可比较的基准

C、无法反映极端情况

D、依赖主观判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准比较法的主要局限性在于实践中往往缺乏完全匹配的

基准或可比对象。A选项错误，该方法计算相对简单；C选项错误，基准比较可以反映

正常情况；D选项错误，该方法相对客观。知识点：估值检验方法的优缺点。易错点：

容易忽视基准选择的实际困难。

5、模型验证文档中，“模型局限性”部分应包含什么内容？

A、模型的完整代码

B、模型适用的市场条件

C、模型的假设和不足

D、模型的计算步骤

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型局限性部分应明确说明模型的假设条件和已知不足，这

是透明度要求的重要内容。A属于技术文档内容，B属于适用范围，D属于操作说明。

知识点：模型验证文档要求。易错点：容易混淆文档各部分的具体内容要求。

6、在估值结果检验中，“交叉验证”主要用于解决什么问题？

A、数据不足

B、模型过拟合

C、计算效率低

D、结果不稳定

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉验证主要用于检测和防止模型过拟合，通过多组数据

训练和测试来评估模型泛化能力。A选项错误，交叉验证不能解决数据不足问题；C选

项错误，该方法会降低计算效率；D选项错误，交叉验证旨在提高稳定性。知识点：模

型验证技术。易错点：容易混淆不同验证技术的适用场景。

7、模型风险治理中，“三道防线”指的是什么？

A、业务部门、风险管理部门、内部审计

B、前台、中台、后台

C、开发、测试、部署

D、数据、模型、系统

【答案】A

【解析】正确答案是A。模型风险治理的三道防线分别是：业务部门（第一道）、风

险管理部门（第二道）和内部审计（第三道）。B是业务流程划分，C是开发流程，D是

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