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2025年特许金融分析师私募股权投资的智能筛选专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师私募股权投资的智能筛选专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师私募股权投资的智能筛选专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在私募股权投资的智能筛选过程中，机器学习算法主要用于解决什么核心问题？

A、确定投资组合的资产配置比例

B、从海量项目数据中识别高潜力投资标的

C、计算基金的内部收益率（IRR）

D、制定投后管理策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。智能筛选的核心价值在于利用机器学习算法处理和分析大

量非结构化数据（如商业计划书、行业报告等），通过模式识别和预测分析来筛选出具

有高增长潜力的投资标的。A选项属于资产配置范畴，C选项是财务计算，D选项属于

投后管理，均不属于智能筛选的核心功能。知识点：私募股权投资中的数据驱动决策。

易错点：容易将智能筛选与投资流程的其他环节混淆。

2、以下哪项数据源通常不被用于私募股权投资的智能筛选模型？

A、企业财务报表

B、社交媒体情绪分析

C、宏观经济政策文件

D、基金管理人的个人偏好

【答案】D

【解析】正确答案是D。智能筛选模型依赖的是可量化、可标准化的数据源，A、B、

C都是常见的输入数据。而基金管理人的个人偏好属于主观判断，无法被算法直接处

理，通常作为模型输出的参考而非输入。知识点：私募股权投资的数据源类型。易错点：

可能误认为所有信息都能被模型利用。

3、在构建私募股权投资智能筛选模型时，自然语言处理（NLP）技术主要用于处

理哪类信息？

A、企业股价波动数据

B、行业研究报告中的文本内容

C、基金的历史业绩数据

D、投资组合的现金流分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。NLP技术专门用于处理和分析文本数据，在私募股权投资

中常用于解析行业报告、新闻资讯、企业公告等非结构化文本信息。A、C、D都是结

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构化数值数据，不需要NLP技术处理。知识点：NLP在金融领域的应用。易错点：容

易混淆结构化数据与非结构化数据的处理技术。

4、私募股权投资智能筛选模型的训练数据通常需要覆盖多长时间跨度？

A、最近12年

B、最近35年

C、最近510年

D、最近10年以上

【答案】C

【解析】正确答案是C。私募股权投资周期较长，模型需要足够的历史数据来学习

不同经济周期下的投资规律。510年的时间跨度能够覆盖至少一个完整的经济周期，同

时保证数据的时效性。A、B时间太短，D时间太长可能导致数据过时。知识点：金融

模型训练数据的时间窗口选择。易错点：可能忽视私募股权投资的长期特性。

5、在智能筛选模型中，过拟合问题通常表现为？

A、模型在训练集和测试集上表现都很好

B、模型在训练集上表现好，但在测试集上表现差

C、模型在训练集和测试集上表现都差

D、模型无法收敛

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合是指模型过度学习训练数据的细节和噪声，导致在

新数据上泛化能力差。A是理想情况，C是欠拟合，D是训练问题。知识点：机器学习

中的过拟合现象。易错点：容易混淆过拟合与欠拟合的表现。

6、私募股权投资智能筛选中，特征工程的主要目的是？

A、增加模型的复杂度

B、提高数据质量和预测能力

C、减少训练数据量

D、加快模型训练速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程是通过创建、选择和转换特征来提高数据质量，从

而增强模型的预测能力。A、C、D可能是结果但不是目的。知识点：特征工程在机器

学习中的作用。易错点：可能误认为特征工程只是技术性工作。

7、以下哪种评估指标最适合衡量私募股权投资智能筛选模型的分类性能？

A、准确率（Accuracy）

B、精确率（Precision）

C、召回率（Recall）