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2025年特许金融分析师多因素模型在大数据分析中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师多因素模型在大数据分析中的应用

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师多因素模型在大数据分析中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在大数据环境下，多因素模型最显著的优势是什么？

A、计算复杂度低

B、能够处理高维非结构化数据

C、仅依赖历史价格数据

D、完全消除模型风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。多因素模型在大数据环境下的核心优势在于能够整合和处

理传统模型难以应对的高维非结构化数据（如文本、图像等）。A选项错误，大数据处

理通常增加计算复杂度；C选项错误，现代多因素模型会融合多源数据；D选项错误，

任何模型都无法完全消除风险。知识点：大数据与多因素模型融合特点。易错点：混淆

传统模型与大数据模型的适用场景。

2、在机器学习增强的多因素模型中，LASSO回归的主要作用是？

A、增加模型预测精度

B、进行变量选择和正则化

C、处理时间序列自相关

D、生成新的风险因子

【答案】B

【解析】正确答案是B。LASSO回归通过L1正则化实现变量选择，特别适合处理

大数据环境下的因子筛选问题。A选项过于绝对，C选项是AR类模型的功能，D选

项属于因子挖掘范畴。知识点：机器学习在因子选择中的应用。易错点：混淆不同算法

的核心功能。

3、自然语言处理(NLP)技术在多因素模型中最常见的应用是？

A、计算夏普比率

B、构建情绪因子

C、优化投资组合权重

D、执行高频交易

【答案】B

【解析】正确答案是B。NLP技术主要用于从新闻、社交媒体等文本数据中提取市

场情绪信息，构建情绪因子。A、C属于传统量化分析范畴，D主要依赖低延迟技术。

知识点：另类数据在因子构建中的应用。易错点：忽略NLP与情绪因子的直接关联性。

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4、大数据多因素模型与传统计量经济学模型的主要区别在于？

A、完全放弃理论假设

B、更注重预测能力而非解释性

C、仅使用机器学习算法

D、不需要数据清洗

【答案】B

【解析】正确答案是B。大数据模型更强调预测准确性，传统模型更注重经济解释

性。A选项错误，仍需基础理论支撑；C选项错误，常采用混合方法；D选项错误，大

数据更需要严格的数据预处理。知识点：大数据建模范式转变。易错点：极端化理解大

数据模型的特点。

5、在因子投资中，大数据技术主要解决了什么传统难题？

A、资本资产定价模型的有效性

B、高维数据下的因子识别

C、市场有效性假说

D、随机游走理论

【答案】B

【解析】正确答案是B。大数据技术通过降维、特征工程等方法解决了传统方法难

以处理的高维因子识别问题。其他选项属于理论经济学范畴。知识点：大数据在因子挖

掘中的价值。易错点：混淆技术解决与理论验证的区别。

6、基于大数据的多因素模型通常采用哪种验证方法？

A、样本内回测

B、交叉验证

C、蒙特卡洛模拟

D、敏感性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉验证能有效防止大数据模型过拟合，是机器学习领域

的标准验证方法。A选项易导致过拟合，C、D更多用于风险分析。知识点：大数据模

型验证技术。易错点：忽视过拟合风险在大数据环境下的重要性。

7、在构建多因子模型时，大数据技术对”数据频率”的处理特点是？

A、只能使用低频数据

B、可以融合多频率数据

C、必须统一为日频数据

D、完全依赖实时数据

【答案】B

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【解析】正确答案是B。大数据技术支持多频率数据融合，如结合高频交易数据和

低频基本面数据。其他