2025年金融风险管理师巴塞尔协议II三大支柱与资本充足率监管专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II三大支柱与资本充足率监管专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II三大支柱与资本充足

率监管专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II三大支柱与资本充足率监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议II的第一支柱主要解决的是什么问题？

A、市场纪律

B、监管审查

C、最低资本要求

D、信息披露

【答案】C

【解析】正确答案是C。第一支柱的核心是规定银行必须持有的最低资本要求，覆

盖信用风险、市场风险和操作风险。选项A、B、D分别对应第三支柱、第二支柱和第

三支柱的部分内容。知识点：巴塞尔协议II三大支柱的分工。易错点：容易混淆三大

支柱的具体功能。

2、在巴塞尔协议II中，哪种风险首次被明确纳入资本充足率计算框架？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险是巴塞尔协议II新增的风险类别，要求银行为其

计提资本。信用风险和市场风险在巴塞尔协议I中已存在。知识点：巴塞尔协议II的

创新点。易错点：容易忽略操作风险是新增内容。

3、巴塞尔协议II中，第二支柱强调的是？

A、市场约束

B、监管当局的监督检查

C、资本充足率计算

D、风险加权资产

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二支柱要求监管机构对银行的资本充足率进行评估和干

预。选项A属于第三支柱，C和D属于第一支柱。知识点：三大支柱的监管逻辑。易

错点：容易混淆第二支柱与第三支柱的职责。

4、巴塞尔协议II中，第三支柱的核心目标是？

A、提高资本充足率

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B、增强市场纪律

C、简化风险计量

D、降低操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。第三支柱通过信息披露要求，利用市场力量约束银行行为。

选项A是第一支柱的目标，C和D与第三支柱无关。知识点：市场纪律的作用机制。

易错点：容易忽略第三支柱与市场约束的关联。

5、在巴塞尔协议II中，信用风险的标准法主要依赖什么来确定风险权重？

A、银行内部评级

B、外部信用评级

C、监管机构评估

D、历史违约数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法使用外部信用评级机构的结果来确定风险权重。内

部评级法属于高级方法。知识点：信用风险计量方法。易错点：容易混淆标准法与内部

评级法的依据。

6、巴塞尔协议II中，操作风险的资本计量方法不包括？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部模型法

【答案】D

【解析】正确答案是D。操作风险的三种方法是基本指标法、标准法和高级计量法。

内部模型法通常用于市场风险。知识点：操作风险计量方法。易错点：容易将内部模型

法误用于操作风险。

7、巴塞尔协议II要求银行披露的信息中，不包括？

A、资本结构

B、风险暴露

C、盈利预测

D、资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。第三支柱要求披露资本结构、风险暴露和资本充足率等信

息，但不包括盈利预测。知识点：信息披露范围。易错点：容易将财务报表内容与监管

披露混淆。

8、巴塞尔协议II中，资本充足率的最低要求是？

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A、4%

B、6%

C、8%

D、10%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II维持了8%的最低资本充足率要求。知识点：

资本充足率标准。易错点：容易与后续协议（如巴塞尔III）的要求混淆。

9、在巴塞尔协议II中，内部评级法（IRB）主要用于计量？

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。内部评级法是信用风险的高级计量方法。知识点：风险计