2025年金融风险管理师大数据与人工智能在信用风险参数估计中的应用专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师大数据与人工智能在信用风险参数估计中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师大数据与人工智能在信用风险参数

估计中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师大数据与人工智能在信用风险参数估计中的应用专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利用机器学习模型估计违约概率（PD）时，与传统逻辑回归模型相比，以下

哪项是梯度提升决策树（GBDT）模型的主要优势？

A、模型结果具有更好的可解释性

B、能够自动处理非线性关系和特征交互

C、计算资源需求更低

D、对异常值更加敏感

【答案】B

【解析】正确答案是B。GBDT作为集成学习算法，能够有效捕捉数据中的非线性

关系和特征交互，这是相比线性模型如逻辑回归的核心优势。A选项错误，GBDT的可

解释性通常弱于逻辑回归；C选项错误，GBDT通常需要更多计算资源；D选项错误，

GBDT对异常值具有较好的鲁棒性。知识点：机器学习模型在信用风险建模中的比较。

易错点：容易混淆不同模型的特性，特别是可解释性与预测性能的权衡。

2、在信用风险建模中，使用自然语言处理（NLP）技术分析企业年报文本信息时，

以下哪项是最常见的应用场景？

A、预测股票价格波动

B、提取管理层讨论与分析（MDA）中的情绪倾向

C、计算企业固定资产折旧

D、评估企业员工满意度

【答案】B

【解析】正确答案是B。NLP在信用风险分析中最典型的应用是通过文本挖掘技术

提取MDA等文本中的情绪倾向，作为定性指标纳入风险评估。A选项属于市场风险

范畴；C选项是财务报表分析的传统内容；D选项与信用风险关联度较低。知识点：非

结构化数据在信用风险评估中的应用。易错点：容易将NLP的应用场景与其他数据分

析技术混淆。

3、在构建违约损失率（LGD）预测模型时，以下哪种大数据特征工程方法最能有

效提升模型性能？

A、仅使用历史违约回收率数据

B、结合宏观经济指标和借款人特征

C、完全依赖专家经验设定权重

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D、忽略行业周期性因素

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD的准确预测需要综合考虑宏观经济环境、借款人特征

等多维度因素，这是大数据方法的核心优势。A选项过于单一；C选项忽略了数据驱动

的优势；D选项会遗漏重要影响因素。知识点：LGD建模中的特征工程。易错点：容

易低估宏观因素对LGD的影响。

4、在应用深度学习进行信用评分时，以下哪项是防止模型过拟合的最有效方法？

A、增加网络层数

B、使用Dropout技术

C、减少训练数据量

D、提高学习率

【答案】B

【解析】正确答案是B。Dropout是深度学习中常用的正则化技术，通过随机丢弃

神经元来防止过拟合。A选项会增加模型复杂度；C选项会降低模型泛化能力；D选项

可能导致训练不稳定。知识点：深度学习模型优化技术。易错点：容易混淆过拟合与欠

拟合的解决方法。

5、在利用图神经网络（GNN）分析企业关联担保网络时，以下哪项是该方法的主

要优势？

A、仅能处理单一企业数据

B、能够捕捉企业间的复杂关联关系

C、计算速度最快

D、不需要任何训练数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。GNN专门设计用于处理图结构数据，能有效建模企业间的

担保、股权等复杂关联。A选项错误，GNN正是为处理关联数据而生；C选项错误，

GNN通常计算复杂度较高；D选项错误，GNN仍需要监督或半监督训练。知识点：图

神经网络在金融风险中的应用。易错点：容易低估图数据建模的复杂性。

6、在信用风险参数估计中，以下哪种大数据技术最适合处理高维稀疏特征？

A、主成分分析（PCA）

B、词嵌入（WordEmbedding）

C、决策树

D、线性回归

【答案】B

【解析】正确答案是B。词嵌入技术能有效将高维稀疏特征（如文本数据）映射到

低维稠密空间，适合处理此类数据。A选项虽然降维但可能丢失信息；C选项对稀疏特

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