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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与全球系统重要性银行的监管专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与全球系统重要性银行

的监管专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与全球系统重要性银行的监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III中，对于全球系统重要性银行（GSIBs）的额外资本要求主要目

的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、增强银行吸收损失的能力，降低系统性风险

C、简化银行的资本结构

D、促进银行国际化扩张

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III对GSIBs设定额外资本要求的核心目标是增

强其损失吸收能力，防止其倒闭引发系统性风险。A选项与资本要求目的无关；C选项

是资本结构改革的目标但非GSIBs监管重点；D选项与监管目标相悖。知识点：GSIBs

监管框架。易错点：混淆资本要求与盈利能力目标。

2、下列哪项不属于巴塞尔协议III的三大支柱？

A、最低资本要求

B、监管审查

C、市场纪律

D、流动性覆盖率

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III的三大支柱为：最低资本要求（支柱1）、监

管审查（支柱2）和市场纪律（支柱3）。流动性覆盖率（LCR）是流动性监管指标，不

属于三大支柱。知识点：巴塞尔协议框架结构。易错点：将流动性监管指标误认为支柱

内容。

3、全球系统重要性银行的评估指标不包括以下哪项？

A、跨境活跃度

B、规模

C、员工数量

D、可替代性

【答案】C

【解析】正确答案是C。GSIBs评估指标包括规模、跨境活跃度、关联性、可替代

性和复杂性，员工数量不在评估体系中。知识点：GSIBs评估方法。易错点：误将非核

心指标纳入评估体系。

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4、巴塞尔协议III引入的杠杆率监管主要针对什么风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、模型风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率作为风险中性的资本监管工具，主要针对银行表内

外资产过度扩张带来的信用风险。B、C、D选项由其他监管指标覆盖。知识点：杠杆

率监管目标。易错点：混淆杠杆率与风险加权资产的作用。

5、GSIBs的附加资本缓冲要求最高可达多少？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据FSB规定，GSIBs附加资本缓冲最高为3.5%，按系统

重要性分级设定。知识点：GSIBs资本要求。易错点：混淆缓冲要求与普通资本充足率。

6、巴塞尔协议III中，系统重要性银行（SIBs）的恢复与处置计划（RRP）主要目

的是什么？

A、提高日常运营效率

B、确保危机时有序处置

C、增加税收收入

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。RRP的核心目标是确保SIBs在危机时能够有序处置，避

免系统性崩溃。A、C、D选项与RRP目的无关。知识点：恢复与处置计划。易错点：

混淆日常运营与危机管理目标。

7、下列哪项不属于巴塞尔协议III的流动性监管指标？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、存贷比

D、优质流动性资产充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。LCR、NSFR和优质流动性资产充足率均为巴塞尔协议III

引入的流动性指标，存贷比是传统指标。知识点：流动性监管框架。易错点：将传统指

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标误认为新协议内容。

8、GSIBs的监管中，“总损失吸收能力”（TLAC）要求主要针对什么？

A、短期流动性

B、长期债务结构

C、危机时损失吸收

D、日常风险管理

【答案】C

【解析】正确答案是C。TLAC要求确保GSIBs在危机时有足够资本吸收损失，避

免纳税人救助。A、B、D选项非TLAC核