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上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题

时间:1２0分钟

一、单项选择题。如下各小题所給出的四个选项中。只有一项符合题目规定．请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每小题0.５分,共45分)?1.通常情况下,导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（)。?A.违约风险?B．市场风险

C．操作风险?Ｄ．流动性风险

2.《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定:“包含但不限于因监管方法和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者处罚性赔偿所导致的风险敞口。”

Ａ．声誉风险

Ｂ．国家风险．?C．法律风险

D．流动性风险?3.以下属于客户评级的教授判断法的是()。?A.5Cs系统

B．5Ps系统?Ｃ．CＡMEＬs系统?Ｄ.以上都是?4．以下不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(）。?Ａ．经济和市场情况的较大变动?B.新的监管机构的建议

C．年度进行业务计划和预算

D．授信集中度限额变化?5．健全的风险管理体系具备的功效不包含()。?A．自觉管理

Ｂ.系统管理?C．微观管理

D．非系统管理

６.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具备（)。

A．特殊性、非营利性?Ｂ.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性?D．普遍性、营利性?7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分可以得到其余未发生损失的部分的赔偿，属于(）的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C．风险躲避?D．风险分散?8．以下关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。?A．要树立对的的合规管理观念

Ｂ．要加强管理层的驱动作用?Ｃ．要充分发挥信息系统的作用

Ｄ要创建学习型组织?9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。?A．风险管理方法

B．风险管理理念?C．风险管理制度?D.风险管理系统?１0.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，以下不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺陷分析的是(）。

Ａ.难以绝对控制商业银行的敏感信息?B.商业银行无法形成长久的关键竞争力?C.不利于商业银行形成强大的定价能力?Ｄ.将技术支持等风险管理职能外包給专业服务供应商?1１.以下关于商业银行的业务外包的阐述，不对的的是()。?Ａ．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但某些关键过程和关键业务等不应外包出去

B．经过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移給了外包商,商业银行从此无须对外包业务负任何直接或间接的责任

Ｃ.即使业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果,商业银行依然需要承担责任?D．进行外包时,商业银行必须对外包业务的风险进行管理?12.战略风险的类型包含()。?A.品牌风险

B.竞争对手风险

C.客户风险?D.以上全对

13.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包含风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。?A．流动性风险指标

B．信用风险指标?C.风险抵补类指标?D.操作风险指标?14.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包含()。?A.从属

B.独立?Ｃ．支持

Ｄ．不能混同

15．（)是商业银行平常工作的一个重要部分,每个业务都要建立控制方法，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。?A．外部控制环境?B．风险识别与评估

C.内部控制方法?D.监督、评价与纠正

16．在实际操作中,如下(）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。?A．出售流动资产

B．同业拆入

C．收回贷款?D.长久在总资产中保存相当规模的流动性资产

17.某公司销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％,初全部者权益为28亿元人民币，末全部者权益为３6亿元人民币．则该公司净资产收益率为()。

A．9.4％?D．5.2％

C．9.2%?D.8.4%

18.交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中，()。?A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B．与市场上同类金融产品的定价有很大差异?C．因为产品成本增加,出现定价困难

D.未遵照操作规定，使交易和定价产生了错误

1９.在商业银行经营的外部事件中,（)风险是給商业银行导致损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C．外部欺诈?D．业务外包?20．()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。?A．赚钱能力比率?Ｂ．效率比率?C．杠杆比率?D.流动比率

21.公司的某年的税前净利润为6０００万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其