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风险管理考试试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于风险的定义，最符合现代风险管理理念的是（）

A.风险是损失的可能性

B.风险是未来结果的不确定性

C.风险是预期收益与实际收益的偏差

D.风险是导致企业价值下降的潜在因素

答案：B

2.某企业将部分生产环节外包给第三方，这种风险应对策略属于（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险降低

D.风险接受

答案：B

3.在风险矩阵中，横轴通常表示（）

A.风险发生的可能性

B.风险影响程度

C.风险等级

D.风险应对成本

答案：A

4.以下不属于定量风险评估方法的是（）

A.蒙特卡洛模拟

B.敏感性分析

C.风险清单法

D.在险价值（VaR）计算

答案：C

5.企业风险管理（ERM）框架中，“目标设定”环节的核心是（）

A.明确企业战略目标并分解为可量化指标

B.识别影响目标实现的潜在事项

C.评估风险与目标的匹配度

D.制定风险应对措施

答案：A

6.某投资组合的年化收益率标准差为15%，无风险利率为3%，若投资者要求的风险溢价为8%，则该组合的夏普比率为（）

A.0.53

B.0.67

C.1.25

D.1.50

答案：A（计算：夏普比率=（组合收益率无风险利率）/标准差，假设组合收益率=无风险利率+风险溢价=3%+8%=11%，则（11%3%）/15%=0.53）

7.以下关于压力测试的描述，错误的是（）

A.用于评估极端情景下的风险承受能力

B.需设定小概率但高影响的情景

C.仅适用于金融机构

D.结果可为资本规划提供依据

答案：C

8.信用风险中，“违约概率（PD）”指的是（）

A.债务人未来一年内违约的可能性

B.违约时的损失比例

C.违约时的风险暴露

D.违约损失的期望值

答案：A

9.操作风险的“三道防线”中，第一道防线是（）

A.业务部门自身风险管理

B.风险管理部门监控

C.内部审计部门监督

D.外部监管机构检查

答案：A

10.以下属于市场风险的是（）

A.员工操作失误导致的损失

B.客户拖欠贷款

C.汇率波动导致的资产贬值

D.法律变更带来的合规成本

答案：C

二、多项选择题（每题3分，共15分，少选、错选均不得分）

1.风险识别的常用方法包括（）

A.头脑风暴法

B.德尔菲法

C.财务报表分析法

D.情景分析法

答案：ABCD

2.以下属于风险偏好体系组成部分的有（）

A.风险偏好声明

B.风险容忍度指标

C.风险限额

D.风险文化

答案：ABC

3.蒙特卡洛模拟在风险管理中的应用包括（）

A.计算投资组合VaR

B.评估项目现金流的不确定性

C.预测自然灾害损失分布

D.识别关键风险驱动因素

答案：ABC

4.企业选择风险接受策略的条件通常包括（）

A.风险发生概率极低

B.风险影响程度较小

C.应对成本高于潜在损失

D.企业具备足够风险承受能力

答案：ABCD

5.以下关于VaR的描述，正确的有（）

A.95%置信水平下的VaR表示“有95%的概率损失不超过该值”

B.可用于比较不同资产的风险水平

C.无法反映极端损失的严重程度

D.仅适用于正态分布的风险资产

答案：ABC

三、判断题（每题1分，共10分，正确划“√”，错误划“×”）

1.风险与不确定性的区别在于风险可以用概率衡量，而不确定性不能。（）

答案：√

2.风险对冲的本质是通过反向交易降低单一风险的敞口。（）

答案：√

3.风险偏好是企业愿意承受的最大风险水平，风险容忍度是具体指标的可接受波动范围。（）

答案：√

4.敏感性分析只能反映单一变量变化的影响，无法分析多变量联动效应。（）

答案：√

5.操作风险仅包括内部流程、人员和系统的缺陷，不涉及外部事件。（）

答案：×（外部事件如外部欺诈、自然灾害也属于操作风险）

6.压力测试的情景设计必须基于历史数据，不能假设未发生过的事件。（）

答案：×（可包括极端情景假设）

7.企业风险管理的目标是完全消除所有风险。（）

答案：×（目标是将风险控制在可接受范围内）

8.信用风险中的“违约损失率（LGD）”是