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2025年特许金融分析师非参数检验方法专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师非参数检验方法专题试卷及解析

2025年特许金融分析师非参数检验方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在分析一组不服从正态分布的股票收益率数据时，分析师希望比较两只股票收

益率的中位数是否存在显著差异，最适宜的非参数检验方法是？

A、独立样本t检验

B、威尔科克森秩和检验（Wilcoxonranksumtest）

C、符号检验（Signtest）

D、方差分析（ANOVA）

【答案】B

【解析】正确答案是B。威尔科克森秩和检验，也称为曼惠特尼U检验，是用于比

较两个独立样本中位数是否相等的非参数方法，适用于数据不满足正态分布假设的情

况。选项A的独立样本t检验和选项D的方差分析都要求总体服从正态分布，不适用。

选项C的符号检验虽然也是非参数方法，但它通常用于配对样本，通过比较配对数据

的差值符号来进行检验，不适用于两个独立样本的比较。知识点：独立样本非参数检验

方法的选择。易错点：容易混淆威尔科克森秩和检验（独立样本）与威尔科克森符号秩

检验（配对样本）的应用场景。

2、一位研究员想要检验某项投资策略实施后，投资组合的夏普比率是否发生了显

著变化。他收集了策略实施前后的配对数据，且夏普比率的差值不服从正态分布。此时

应采用哪种检验？

A、配对样本t检验

B、F检验

C、威尔科克森符号秩检验（Wilcoxonsignedranktest）

D、卡方检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。威尔科克森符号秩检验是用于比较两个相关样本（配对样

本）中位数或分布位置是否相同的非参数方法。它不仅考虑了差值的正负号（如符号检

验），还考虑了差值的大小（通过秩），因此比单纯的符号检验功效更高。题目中数据是

配对的，且差值不服从正态分布，因此不适用需要正态性假设的配对样本t检验（选项

A）。F检验（选项B）用于比较方差，卡方检验（选项D）常用于拟合优度或独立性检

验，均不符合题意。知识点：配对样本非参数检验方法的选择。易错点：在配对数据非

正态时，可能会误用更简单但功效较低的符号检验，或者误用参数检验t检验。

3、在比较三个或更多独立样本的总体分布是否存在显著差异时，如果数据不满足

方差分析的正态性和方差齐性假设，应优先考虑使用哪种非参数检验方法？

2025年特许金融分析师非参数检验方法专题试卷及解析2

A、克鲁斯卡尔沃利斯检验（KruskalWallistest）

B、弗里德曼检验（Friedmantest）

C、曼惠特尼U检验（MannWhitneyUtest）

D、斯皮尔曼等级相关（Spearman’srankcorrelation）

【答案】A

【解析】正确答案是A。克鲁斯卡尔沃利斯检验是单因素方差分析的非参数替代方

法，用于比较三个或更多独立样本的中位数或分布位置是否存在显著差异，它不要求总

体服从正态分布。选项B的弗里德曼检验是用于比较三个或更多相关样本（配对样本）

的非参数方法。选项C的曼惠特尼U检验仅用于比较两个独立样本。选项D的斯皮尔

曼等级相关用于衡量两个变量之间的单调关系，而非比较多个组。知识点：多个独立样

本的非参数检验。易错点：容易混淆克鲁斯卡尔沃利斯检验（独立样本）和弗里德曼检

验（相关样本）的适用条件。

4、斯皮尔曼等级相关系数（Spearman’srankcorrelationcoefficient,ffi）主要用于衡

量两个变量之间的何种关系？

A、线性关系

B、非线性关系

C、单调关系（无论是线性还是非线性）

D、因果关系

【答案】C

【解析】正确答案是C。斯皮尔曼等级相关系数是基于数据的秩次来计算的，它衡

量的是两个变量之间的单调关系的强度和方向。单调关系意味着，当一个变量增加时，

另一个变量也随之增加（或减少），但不一定是线性关系。皮尔逊相关系数（选项A）衡

量的是线性关系。选项B过于宽泛，而斯皮尔曼相关专门针对单调性。相关关系不等

于因果关系（选项D）。知识点：