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2025年金融风险管理师违约损失率与资本充足率计算专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约损失率与资本充足率计算专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师违约损失率与资本充足率计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算违约损失率（LGD）时，以下哪项因素对LGD的影响最大？

A、借款人的信用评级

B、抵押品的价值和流动性

C、宏观经济环境

D、贷款的期限

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品的价值和流动性直接决定了违约发生时银行能够回

收的金额，是影响LGD的最核心因素。A选项信用评级主要影响违约概率（PD），而

非LGD；C选项宏观经济环境是间接影响因素；D选项贷款期限对LGD的影响相对

较小。知识点：LGD的核心决定因素。易错点：容易混淆PD和LGD的影响因素。

2、根据巴塞尔协议II，内部评级法（IRB）下计算资本要求时，以下哪项不属于风

险加权资产（RWA）的构成要素？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（L