2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据收集中，巴塞尔协议对损失事件的最低报告阈值通常建议

为？

A、1000欧元

B、10000欧元

C、100000欧元

D、1000000欧元

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议建议操作风险损失事件的最低报告阈值为10000

欧元，这是国际通行的标准。A选项金额过低会导致数据收集成本过高，C和D选项

金额过高会遗漏重要风险事件。知识点：操作风险数据收集标准。易错点：容易将阈值

与资本要求混淆。

2、操作风险损失数据收集中的”事件日期”是指？

A、损失发生日期

B、损失发现日期

C、损失入账日期

D、损失报告日期

【答案】A

【解析】正确答案是A。事件日期指损失实际发生的日期，这是风险事件时间记录

的核心标准。B选项是发现日期，C是会计处理日期，D是内部报告日期，都不能准确

反映事件发生时间。知识点：损失数据时间要素。易错点：容易混淆不同时间节点的定

义。

3、在损失数据分类中，“内部欺诈”属于巴塞尔协议定义的哪一级类别？

A、第一级

B、第二级

C、第三级

D、第四级

【答案】A

【解析】正确答案是A。内部欺诈是巴塞尔协议操作风险损失事件分类的第一级类

别，属于最基础的分类层级。其他选项不符合巴塞尔协议的分类体系。知识点：操作风

险事件分类体系。易错点：容易混淆分类层级。

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程专题试卷及解析2

4、操作风险损失数据收集的”完整性”原则主要指？

A、数据格式统一

B、数据来源可靠

C、数据覆盖全面

D、数据及时更新

【答案】C

【解析】正确答案是C。完整性原则强调数据收集要全面覆盖所有相关损失事件，避

免遗漏。A是标准化原则，B是可靠性原则，D是及时性原则。知识点：数据收集基本

原则。易错点：容易将完整性与其他质量特征混淆。

5、在损失数据收集中，“间接损失”通常指？

A、直接财务损失

B、声誉损失

C、机会成本损失

D、客户流失损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。间接损失主要指机会成本损失等非直接财务影响。A是直

接损失，B和D属于非财务损失，通常不纳入量化数据收集范围。知识点：损失类型

划分。易错点：容易混淆直接损失与间接损失的范围。

6、操作风险损失数据的”双峰分布”特征是指？

A、高频低损和低频高损

B、高频高损和低频低损

C、中频中损

D、无规律分布

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险损失数据呈现典型的双峰分布特征，即大量高频

低损事件和少量低频高损事件。其他选项不符合实际分布特征。知识点：损失数据分布

特征。易错点：容易忽视双峰分布的实际意义。

7、在损失数据收集中，“损失金额”通常以什么货币计量？

A、当地货币

B、美元

C、欧元

D、报告货币

【答案】D

【解析】正确答案是D。损失金额应以报告货币计量，确保数据的一致性和可比性。

其他选项可能导致数据不可比。知识点：数据计量标准。易错点：容易忽视货币统一的

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集标准与流程专题试卷及解析3

重要性。

8、操作风险损失数据的”清洗”过程不包括？

A、去除重复记录

B、修正错误数据

C、补充缺失数据

D、增加新数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。数据清洗是对已有数据的处理，不包括增加新数据。A、B、

C都是数