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2025年金融风险管理师LGD模型治理与内部审计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师LGD模型治理与内部审计专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师LGD模型治理与内部审计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在LGD模型治理中，模型验证的核心目标是什么？

A、提高模型预测精度

B、确保模型符合监管要求

C、评估模型风险和适用性

D、优化模型计算效率

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心目标是系统性地评估模型风险、理论假设

的合理性及实际适用性。A选项精度提升是模型开发的目标，B选项合规性是验证的副

产品，D选项效率优化属于技术改进范畴。知识点：模型验证的三支柱理论。易错点：

混淆验证目标与开发目标。

2、内部审计在LGD模型治理中的首要职责是？

A、直接参与模型参数校准

B、独立评估模型治理框架有效性

C、替代业务部门进行模型测试

D、审批模型上线决策

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部审计的核心价值在于独立性，应从第三方视角评估治

理框架的健全性。A和C选项属于业务部门职责，D选项审批权属于模型管理委员会。

知识点：三道防线理论。易错点：误将审计职能与业务职能混同。

3、LGD模型数据质量审计最关键的检查维度是？

A、数据存储格式合规性

B、历史违约损失数据的完整性

C、数据传输加密标准

D、数据更新频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD模型高度依赖历史违约损失数据的完整性和准确性，

这是模型有效性的基础。A、C、D属于技术性要求，但非核心风险点。知识点：数据

治理的DAMA框架。易错点：过度关注技术细节而忽略业务实质。

4、当LGD模型出现显著偏差时，内部审计应首先？

A、要求立即停用模型

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B、评估偏差对业务的影响范围

C、追究开发人员责任

D、建议更换模型算法

【答案】B

【解析】正确答案是B。审计的首要工作是风险影响评估，而非直接干预技术决策。

A选项停用需经模型管理委员会决策，C选项责任追究属于后续工作，D选项算法更换

需经过充分论证。知识点：审计风险评估流程。易错点：混淆审计发现与处理措施。

5、LGD模型文档审计中，最容易被忽视的关键要素是？

A、模型理论假设说明

B、代码版本控制记录

C、用户操作手册

D、服务器配置参数

【答案】A

【解析】正确答案是A。理论假设是模型合理性的根基，但实践中常被简化或遗漏。

B、C、D属于常规文档要求，通常不会被忽略。知识点：模型文档的巴塞尔标准。易错

点：重形式轻实质。

6、内部审计评估LGD模型治理文化时，应重点关注？

A、员工培训完成率

B、管理层对模型风险的重视程度

C、模型使用频率统计

D、IT系统支持度

【答案】B

【解析】正确答案是B。治理文化的核心是管理层的风险态度和资源投入。A选项

培训率是表象，C、D属于技术支撑要素。知识点：风险文化评估框架。易错点：将文

化等同于流程执行。

7、LGD模型压力测试审计的主要目的是？

A、验证模型在极端情况下的稳健性

B、提高日常预测准确性

C、满足监管披露要求

D、优化模型参数

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力测试的核心价值是评估模型在非正常市场条件下的表

现。B选项属于常规测试范畴，C选项是副产品，D选项需要结合业务判断。知识点：

压力测试的IOSCO原则。易错点：混淆压力测试与回测功能。

8、当发现LGD模型存在数据泄露风险时，内部审计的恰当做法是？

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