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2025年金融风险管理师巴塞尔协议对新兴市场的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对新兴市场的影响专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对新兴市场的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III对新兴市场国家银行资本充足率的要求相比巴塞尔协议II的主

要变化是什么？

A、降低了普通股一级资本充足率要求

B、引入了杠杆率作为补充监管指标

C、取消了资本缓冲要求

D、放宽了风险加权资产计算标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III引入了杠杆率作为补充监管指标，这是对新

兴市场国家银行监管的重要变化。A选项错误，因为巴塞尔协议III提高了普通股一级

资本充足率要求；C选项错误，协议III新增了资本缓冲要求；D选项错误，风险加权

资产计算标准更加严格。知识点：巴塞尔协议III的核心监管指标变化。易错点：容易

混淆杠杆率与资本充足率的关系。

2、新兴市场国家在实施巴塞尔协议III时面临的最大挑战是什么？

A、资本充足率过高

B、风险管理人才不足

C、金融工具过于复杂

D、监管标准过于宽松

【答案】B

【解析】正确答案是B。新兴市场国家普遍面临风险管理专业人才短缺的问题，这

是实施巴塞尔协议III的主要障碍。A选项错误，资本充足率要求是适度的；C选项错

误，新兴市场金融工具相对简单；D选项错误，监管标准实际更加严格。知识点：新兴

市场实施巴塞尔协议的挑战。易错点：容易忽视人力资源因素的重要性。

3、巴塞尔协议III对系统重要性银行(SIBs)的额外资本要求对新兴市场的影响主

要体现在？

A、降低了银行竞争力

B、提高了系统性风险

C、增加了合规成本

D、简化了监管流程

【答案】C

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【解析】正确答案是C。系统重要性银行的额外资本要求直接增加了新兴市场银行

的合规成本。A选项错误，长期看有助于提升竞争力；B选项错误，目的是降低系统性

风险；D选项错误，监管流程更加复杂。知识点：系统重要性银行监管要求。易错点：

容易混淆短期成本与长期效益。

4、新兴市场国家在巴塞尔协议III流动性监管框架下，最需要关注的是？

A、流动性覆盖率(LCR)

B、净稳定资金比率(NSFR)

C、存贷比

D、现金比率

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性覆盖率是短期流动性风险管理的核心指标，对新兴市

场银行尤为重要。B选项错误，NSFR是长期指标；C、D选项是传统指标，已被LCR

和NSFR取代。知识点：巴塞尔协议III流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和

NSFR的适用场景。

5、巴塞尔协议III对新兴市场国家银行资本结构的影响主要表现为？

A、优先股比例增加

B、普通股比例增加

C、次级债比例增加

D、混合资本工具增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III强调高质量资本，导致普通股比例显著增

加。A、C、D选项错误，这些资本工具的质量认定标准更加严格。知识点：巴塞尔协

议III资本质量要求。易错点：容易忽视资本质量与数量的区别。

6、新兴市场国家在实施巴塞尔协议III的宏观审慎监管时，最常用的工具是？

A、逆周期资本缓冲

B、动态拨备

C、贷款价值比(LTV)

D、债务收入比(DTI)

【答案】A

【解析】正确答案是A。逆周期资本缓冲是巴塞尔协议III推荐的宏观审慎工具，被

新兴市场广泛采用。B、C、D选项虽然也是宏观审慎工具，但不是协议III的核心要

求。知识点：宏观审慎监管工具。易错点：容易混淆不同监管工具的适用层级。

7、巴塞尔协议III对新兴市场国家银行信贷扩张的主要约束机制是？

A、资本充足率

B、准备金率

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