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2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参数与非参数方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参

数与非参数方法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参数与非参数方法专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险情景分析中，参数方法的核心假设是什么？

A、数据分布完全未知

B、数据分布符合特定概率分布

C、仅依赖历史数据

D、完全依赖专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。参数方法的核心假设是数据分布符合特定概率分布（如正

态分布、泊松分布等），通过估计分布参数来建模。A是非参数方法的特征；C是历史

模拟法的特征；D是专家判断法的特征。知识点：参数方法的基本原理。易错点：混淆

参数方法与非参数方法的根本区别。

2、下列哪种方法属于非参数方法？

A、蒙特卡洛模拟

B、极值理论

C、历史模拟法

D、回归分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史模拟法直接使用历史数据分布，不假设特定概率分布，

属于非参数方法。A和B通常需要假设分布，属于参数方