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2025年金融风险管理师操作风险美联储监管要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险美联储监管要求专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险美联储监管要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据美联储对操作风险的定义，以下哪项不属于操作风险的范畴？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、信用风险

D、就业制度和工作场所风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统

或外部事件而导致直接或间接损失的风险。选项A、B、D均属于操作风险的典型类别。

而信用风险是指债务人未能履行合同义务而导致损失的风险，属于独立的风险类别。知

识点：操作风险的定义与分类。易错点：容易将外部事件（如外部欺诈）与市场风险或

信用风险混淆。

2、美联储《CCAR（综合资本分析与审查）》框架中，对银行操作风险评估的核心

要求是？

A、仅关注历史损失数据

B、评估极端压力情景下的操作风险承受能力

C、不考虑业务连续性计划

D、仅依赖定性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。CCAR要求银行在压力情景下评估其资本充足性，包括操

作风险。选项A错误，因为CCAR不仅关注历史数据，更强调前瞻性压力测试。选项

C错误，业务连续性计划是操作风险管理的重要组成部分。选项D错误，CCAR要求

定性与定量相结合。知识点：CCAR对操作风险的监管要求。易错点：容易忽视压力测

试在操作风险评估中的重要性。

3、美联储对银行操作风险管理的“三道防线”模型中，第二道防线的职责是？

A、直接承担业务风险

B、独立的风险监督与挑战

C、内部审计

D、外部监管

【答案】B

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【解析】正确答案是B。三道防线模型中，第一道防线是业务部门，第二道防线是

风险管理部门，第三道防线是内部审计。选项A属于第一道防线，选项C属于第三道

防线，选项D是外部机构。知识点：操作风险管理的三道防线模型。易错点：容易混淆

第二道防线与第三道防线的职责。

4、根据美联储《SR117》指令，银行模型风险管理中，操作风险模型验证的核心

目标是？

A、降低模型复杂度

B、确保模型概念健全性和实施准确性

C、完全消除模型风险

D、仅关注模型结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。SR117要求银行对模型进行全面验证，包括概念、数据和

实施。选项A错误，模型复杂度并非验证的核心目标。选项C错误，模型风险无法完

全消除。选项D错误，验证需关注模型全过程。知识点：美联储模型风险管理要求。易

错点：容易忽视模型验证的全面性。

5、美联储对银行操作风险资本计量的要求中，以下哪项是基本指标法的特征？

A、基于业务条线的风险暴露

B、使用单一指标（如总收入）计算资本要求

C、考虑内部损失数据

D、适用于大型复杂银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法是最简单的操作风险资本计量方法，使用总收

入作为单一指标。选项A是标准法的特征，选项C是高级计量法的特征，选项D错

误，基本指标法通常适用于小型银行。知识点：操作风险资本计量方法。易错点：容易

混淆基本指标法与标准法的区别。

6、美联储对银行操作风险事件报告的要求中，以下哪项是必须报告的？

A、所有小额损失事件

B、可能导致重大声誉风险的事件

C、仅内部欺诈事件

D、仅系统故障事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。美联储要求银行报告可能对财务、声誉或运营产生重大影

响的事件。选项A错误，并非所有小额事件都需报告。选项C、D错误，报告范围不

限于特定类型事件。知识点：操作风险事件报告要求。易错点：容易忽视声誉风险在事

件报告中的重要性。

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