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2025年金融风险管理师流动性风险与利率风险联动计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险与利率风险联动计量专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与利率风险联动计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率市场化背景下，商业银行面临的主要风险联动机制中，当市场利率上升

时，最可能发生的流动性风险传导路径是？

A、存款成本下降导致资金充足

B、贷款违约率降低改善资产质量

C、客户提前支取定期存款增加

D、债券投资收益上升补充流动性

【答案】C

【解析】正确答案是C。利率上升时，客户会寻求更高收益的投资渠道，导致定期存

款提前支取增加，直接冲击银行流动性。A选项错误，利率上升会提高存款成本而非下

降；B选项错误，利率上升通常增加企业融资成本，可能提高违约率；D选项错误，虽

然债券价格下降但收益率上升，但短期内可能因市值缩水加剧流动性压力。知识点：利

率风险与流动性风险的传导机制。易错点：容易忽视利率变动对客户行为的直接影响。

2、银行采用压力测试评估流动性风险时，最应关注的利率情景是？

A、基准利率保持稳定

B、利率单向缓慢上升

C、利率短期剧烈波动

D、利率长期下行趋势

【答案】C

【解析】正确答案是C。短期剧烈波动最可能引发流动性危机，因为银行难以及时

调整资产负债结构。A选项缺乏压力测试意义；B选项虽然重要但冲击程度较低；D选

项对流动性影响相对温和。知识点：压力测试情景设计原则。易错点：容易混淆”剧烈

波动”与”单向变动”的冲击程度差异。

3、在流动性覆盖率(LCR)计量中，利率风险主要通过哪个指标影响合格优质流动

性资产(HQLA)的认定？

A、资产信用评级

B、资产价格波动性

C、资产剩余期限

D、资产发行主体类型

【答案】B

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【解析】正确答案是B。利率风险主要体现为资产价格波动，波动性高的资产折扣

率更高，影响HQLA认定。A选项主要反映信用风险；C选项影响流动性但非主要渠

道；D选项与利率风险无直接关联。知识点：LCR计量框架。易错点：容易忽视价格

波动性在HQLA认定中的核心作用。

4、银行在管理利率风险时，采用缺口分析法的主要局限性是？

A、无法反映期权性风险

B、计算过程过于复杂

C、不适用于中小银行

D、忽略信用风险因素

【答案】A

【解析】正确答案是A。缺口分析法假设利率变动与资产负债价值变动线性相关，无

法捕捉提前还款等期权性风险。B选项错误，该方法相对简单；C选项错误，中小银行

普遍采用；D选项错误，该方法主要关注利率风险。知识点：利率风险计量方法比较。

易错点：容易混淆不同计量方法的适用范围。

5、在流动性风险与利率风险联动管理中，核心存款的稳定性主要取决于？

A、存款利率水平

B、客户关系深度

C、银行网点数量

D、市场竞争程度

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心存款稳定性主要源于客户黏性，与银行服务、关系维

护相关。A选项利率水平会影响但非决定因素；C选项网点数量是基础但非关键；D选

项市场竞争是外部因素。知识点：核心存款特征分析。易错点：容易高显利率对存款稳

定性的影响。

6、银行采用久期缺口管理利率风险时，当预期利率上升时，合理的策略是？

A、增加资产久期

B、减少负债久期

C、保持久期匹配

D、扩大正缺口

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率上升时，减少负债久期可以降低负债价值下降幅度，改

善净值。A选项会加剧损失；C选项无法对冲风险；D选项正缺口在利率上升时不利。

知识点：久期缺口管理策略。易错点：容易混淆利率变动方向与缺口调整方向的关系。

7、在流动性风险应急计划中，利率风险最可能通过哪个渠道触发流动性危机？

A、同业拆借利率飙升

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