2025年金融风险管理师基本指标法下资本要求的简单计算与案例分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师基本指标法下资本要求的简单计算与案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基本指标法下资本要求的简单计算

与案例分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基本指标法下资本要求的简单计算与案例分析专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议基本指标法，商业银行的总收入包括哪些核心组成部分？

A、利息收入和手续费收入

B、净利息收入、手续费及佣金收入、其他营业收入

C、贷款利息收入和投资收益

D、营业收入和营业外收入

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法下的总收入定义为净利息收入、手续费及佣金

收入、其他营业收入的总和。A选项遗漏了其他营业收入，C选项未包含手续费收入，

D选项的营业外收入不计入总收入。知识点：基本指标法的总收入构成。易错点：容易

将营业外收入误计入总收入。

2、基本指标法计算操作风险资本要求时，使用的固定百分比系数是多少？

A、10%

B、12%

C、15%

D、18%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议规定基本指标法采用15%的固定系数乘以前三

年的平均总收入。A、B、D选项均为干扰项。知识点：基本指标法的资本计算公式。易

错点：容易混淆不同风险计量方法的系数。

3、下列哪种情况最适合采用基本指标法计量操作风险？

A、国际活跃的大型银行

B、业务复杂的中型银行

C、业务范围单一的社区银行

D、跨国金融集团

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法适用于业务简单、风险暴露较低的机构。A、B、

D选项的机构更适合采用标准法或高级计量法。知识点：基本指标法的适用范围。易错

点：容易忽视机构规模与业务复杂性的匹配关系。

4、基本指标法下，资本计算所依据的总收入数据应取多少年的平均值？

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A、最近1年

B、最近2年

C、最近3年

D、最近5年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议明确要求使用前三年的总收入平均值。A、B、D

选项均不符合规定。知识点：基本指标法的数据要求。易错点：容易混淆不同风险计量

方法的数据周期。

5、基本指标法的主要优势是什么？

A、风险敏感性高

B、计算简单易行

C、资本要求精确

D、适合复杂机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法的最大优点是简单易操作。A、C选项是其缺点，

D选项与其适用范围相反。知识点：基本指标法的优缺点。易错点：容易将优缺点与其

他方法混淆。

6、下列哪项收入不计入基本指标法的总收入？

A、贷款利息收入

B、信用卡年费收入

C、出售固定资产收益

D、投资银行业务收入

【答案】C

【解析】正确答案是C。固定资产处置收益属于营业外收入，不计入总收入。A、B、

D选项均属于营业收入。知识点：总收入范围界定。易错点：容易混淆营业外收入与营

业收入。

7、基本指标法下，资本要求与总收入的关系是？

A、正相关

B、负相关

C、无相关

D、非线性相关

【答案】A

【解析】正确答案是A。资本要求直接与总收入成正比。B、C、D选项均不符合基

本指标法的原理。知识点：基本指标法的核心逻辑。易错点：容易忽视风险与规模的正

相关性。

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8、采用基本指标法的银行通常需要满足什么条件？

A、资产规模超过1000亿

B、业务线超过8条

C、国际业务占比高

D、风险管理基础薄弱

【答案】D

【解析】正确答案是D。基本指标法适合风险管理能力较弱的机构。A、B、C选项

描述的是更适合高级方法的机构特征。知识点：方法选择的条件。易错点：容易颠倒方

法适用条件。

9、基本指标法计算结果的主要用途是？

A、精确计量操作风险

B、满足最低监管要求

C、优化资本配置

D、风险定价

【答