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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信息披露框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信息披露框架专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信息披露框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议三信息披露框架，银行披露的核心一级资本充足率最低要求是

多少？

A、4.5%

B、6%

C、8%

D、10.5%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议三规定核心一级资本充足率最低要求为4.5%，

这是银行必须满足的最低标准。B选项6%是总资本充足率的最低要求，C选项8%是

巴塞尔协议二的标准，D选项10.5%是包含缓冲资本的总要求。知识点：巴塞尔协议三

资本要求。易错点：容易混淆不同层级资本充足率的要求。

2、巴塞尔协议三要求银行披露的杠杆率最低标准是多少？

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三引入杠杆率作为风险加权资本充足率的补充，

最低标准为3%。A选项2%是过渡期要求，C和D选项均高于标准要求。知识点：杠

杆率监管要求。易错点：容易忽略杠杆率是风险中性指标这一特点。

3、下列哪项不属于巴塞尔协议三要求披露的流动性风险指标？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、存贷比

D、优质流动性资产充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。存贷比是中国特色监管指标，不属于巴塞尔协议三的国际

标准。A、B、D都是巴塞尔协议三明确要求的流动性风险披露指标。知识点：流动性

风险监管指标。易错点：容易混淆各国本土化指标与国际标准。

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4、巴塞尔协议三要求大型银行必须披露的系统重要性银行附加资本要求最高可达

多少？

A、1%

B、2%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据全球系统重要性银行（GSIB）评估方法，附加资本要

求最高可达3.5%。A和B选项是较低档位要求，D选项5%超出现行标准。知识点：

系统重要性银行监管。易错点：容易忽略附加资本是分档实施的。

5、巴塞尔协议三信息披露框架要求银行至少多久披露一次资本充足率信息？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三要求重要银行至少每季度披露一次资本充足

率信息，小型银行可每半年披露。A选项过于频繁，D选项间隔太长。知识点：信息披

露频率要求。易错点：容易混淆不同规模银行的披露要求。

6、下列哪项不属于巴塞尔协议三定义的资本缓冲？

A、储备资本缓冲

B、逆周期资本缓冲

C、系统重要性银行缓冲

D、信用风险缓冲

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险缓冲是风险加权资产计算中的概念，不属于资本

缓冲范畴。A、B、C都是巴塞尔协议三明确规定的资本缓冲类型。知识点：资本缓冲

机制。易错点：容易混淆风险缓冲与资本缓冲的概念。

7、巴塞尔协议三要求银行披露的交易对手信用风险计量方法不包括？

A、标准法

B、内部模型法

C、当前风险暴露法

D、历史模拟法

【答案】D

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信息披露框架专题试卷及解析3

【解析】正确答案是D。历史模拟法是市场风险计量方法，不属于交易对手信用风

险计量范畴。A、B、C都是巴塞尔框架允许的交易对手信用风险计量方法。知识点：交

易对手信用风险计量。易错点：容易混淆不同风险类型的计量方法。

8、根据巴塞尔协议三，银行披露的资本规划时间跨度至少应覆盖多少年？

A、1年

B、3年

C、5年