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2025年金融风险管理师抵押品管理与风险缓释资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师抵押品管理与风险缓释资本计量专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师抵押品管理与风险缓释资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议框架下，合格金融抵押品的风险缓释作用主要体现在？

A、降低违约概率

B、降低违约损失率

C、提高风险暴露

D、增加资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。合格金融抵押品通过减少债务人违约时的实际损失来降低

违约损失率(LGD)，从而起到风险缓释作用。A选项违约概率(PD)主要反映债务人

本身的信用状况，抵押品不直接影响PD。C选项风险暴露(EAD)是指违约时的风险

敞口，抵押品不会增加风险暴露。D选项抵押品的作用是减少资本要求而非增加。知识

点：巴塞尔协议抵押品风险缓释机制。易错点：混淆PD和LGD的影响因素。

2、下列哪项不属于合格的标准信用风险缓释工具？

A、现金存款

B、黄金

C、普通股股票

D、主权债券

【答案】C

【解析】正确答案是C。普通股股票由于价格波动大、流动性不稳定，通常不被认定

为合格的标准信用风险缓释工具。A现金存款、B黄金和D主权债券都具有高流动性

和价值稳定性，符合合格缓释工具标准。知识点：合格信用风险缓释工具的认定标准。

易错点：误认为所有金融资产都可作为合格缓释工具。

3、在抵押品估值方法中，最能反映当前市场价值的是？

A、历史成本法

B、重置成本法

C、市场法

D、收益现值法

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场法通过参考市场上类似资产的近期交易价格来确定抵

押品价值，最能反映当前市场价值。A历史成本法基于原始购置价格，B重置成本法考

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虑重新购置成本，D收益现值法基于未来收益折现，都不能准确反映当前市场价值。知

识点：抵押品估值方法比较。易错点：混淆不同估值方法的适用场景。

4、抵押品集中度风险主要指？

A、单一抵押品价值过高

B、抵押品类型过于单一

C、抵押品与债务人关联性过强

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。抵押品集中度风险包括单一抵押品价值过高、类型单一以

及与债务人关联性强等多种情况，这些都会增加风险缓释的不确定性。A、B、C都是

集中度风险的具体表现。知识点：抵押品集中度风险管理。易错点：只关注单一方面的

集中度风险。

5、在风险缓释资本计量中，折扣率(Haircut)的作用是？

A、增加抵押品价值

B、考虑抵押品价值波动

C、降低风险权重

D、提高违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。折扣率用于反映抵押品市场价值的潜在波动和流动性风险，

在计算有效缓释金额时需要扣除折扣部分。A折扣率不会增加抵押品价值，C风险权重

是单独计算，D折扣率与违约概率无关。知识点：风险缓释中的折扣率机制。易错点：

误解折扣率对抵押品价值的影响方向。

6、下列哪项不属于抵押品管理的关键环节？

A、抵押品接收

B、价值评估

C、风险监测

D、债务人评级

【答案】D

【解析】正确答案是D。债务人评级属于信用风险评估范畴，不是抵押品管理的直

接环节。A抵押品接收、B价值评估和C风险监测都是抵押品管理的核心环节。知识

点：抵押品管理流程。易错点：将信用风险评估与抵押品管理混为一谈。

7、在双重违约框架下，资本计量的特点是？

A、只考虑债务人违约

B、只考虑抵押品提供方违约

C、同时考虑两者违约的相关性

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D、不考虑相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。双重违约框架同