银行业专业人员职业资格考试《风险管理》历年真题汇编一答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款

处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A、操作风险

B、流动性风险

C、法律风险

D、市场风险

解析：

该风险事件属于操作风险类别。操作风险是由于内部流程、人员、系统或外部事件

导致的风险。题目中提到的商业银行在发放贷款时未严格执行“先落实抵押手续、

后放款”的规定，使得贷款处于无抵押的高风险状态。这种情况是由于业务流程未

被严格执行造成的损失，属于内部流程因素引起的操作风险。因此，答案为A。

2、商业银行的零售存款通常被认为是（  ）。

A、比较稳定的负债，流动性风险低

B、来源分散，流动性风险高

C、来源集中，流动性风险低

D、不稳定的负债，流动性风险高

解析：

商业银行的零售存款通常被认为是比较稳定的负债，流动性风险低。因为零售存款

来源分散，同质性较低，相比批发性质的资金具有更高的稳定性。因此，以零售资

金来源为主的商业银行的流动性风险相对较低。

3、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资

本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（  ）。

A、55亿

B、75亿

C、50亿

D、82.5亿

解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，计算风险加权资产时，需要从资产账面

价值中扣除相应的减值准备，然后乘以风险权重。个人住房抵押贷款的风险权重为

50%，因此，该商业银行的风险加权资产计算为：（110亿-10亿）×50%=

50亿。所以，正确答案为C。

4、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A、情景选择

B、定量压力测试

C、资本规划

D、定性压力测试及管理行动

解析：

商业银行资本充足率压力测试框架主要包括情景选择、定量压力测试、定性压力测

试及管理行动和结果输出。因此，不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是C

选项，即“资本规划”。

5、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

解析：

关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确选项是D。解释如下：

A选项：久期缺口为正时，意味着资产久期大于负债久期。当市场利率下降

时，资产价值增加，而负债价值也会增加，但资产价值增加的幅度较大，因

此商业银行的流动性会增强，而非减弱。

B选项：久期缺口为负时，意味着资产久期小于负债久期。当市场利率上升

时，负债价值增加幅度较大，可能导致商业银行的流动性减弱。但是题目描

述的是市场利率上升时流动性减弱的情况并不准确。

C选项：久期缺口的绝对值越大，意味着资产和负债的久期差异越大。这意

味着利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，而非越小。

D选项：当久期缺口为零时，表示资产和负债的久期相匹配。在这种情况下

，市场利率的变化对银行的流动性影响较小，因为资产和负债的价值会同步

变动。因此，利率变动对商业银行的流动性确实没有影响。

6、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A、会计资本

B、经济资本

C、账面资本

D、监管资本

解析：

资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，其中

资本指的是监管资本，它在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算得

来。因此，目前我国商业银行的资本充足率是以监管资本为基础计算的。选项D正

确。

7、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（  

）不属于合格信用缓释工具。

A、黄金

B、上市公司发行的企业债券

C、商业银行承兑的汇票

D、人民银行发行的票据

解析：

商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，合格的信用缓释工具包括抵

（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等。其中，抵（质）押品可以是金融

质押品，如黄金、人民银行发行的票据等。选项B中的上市公司发行的企业债券不

属于合格的信用缓释工具。因此，答案为B。

8、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所

获得的收益率分布为正态分布。假设该