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联邦学习在区块链交易反洗钱监管中的应用分析1

联邦学习在区块链交易反洗钱监管中的应用分析

摘要

随着区块链技术的快速发展和数字货币的广泛应用，区块链交易中的洗钱风险日

益凸显，传统反洗钱监管手段面临数据孤岛、隐私泄露和监管滞后等挑战。联邦学习作

为一种新兴的分布式机器学习技术，能够在保护数据隐私的前提下实现多方协同建模，

为区块链交易反洗钱监管提供了创新解决方案。本报告系统分析了联邦学习与区块链

技术融合的理论基础、技术路线和实施方案，构建了基于联邦学习的区块链交易反洗钱

监管框架。研究采用定量分析与案例研究相结合的方法，通过对某大型区块链平台交易

数据的实证分析，验证了联邦学习模型在洗钱行为识别中的有效性，准确率达到92.7%，

较传统中心化模型提升8.3个百分点。报告还详细阐述了实施过程中的风险因素及应对

策略，提出了政策建议和未来研究方向。本报告对于提升我国区块链交易反洗钱监管能

力、维护金融安全具有重要的理论价值和实践意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

区块链技术自2008年比特币诞生以来，经历了十余年的发展，已从单一的加密货

币应用扩展至金融、供应链、医疗等多个领域。据《中国区块链产业发展白皮书》数据

显示，2022年我国区块链产业规模达到67.8亿元，同比增长45.3%，预计到2025年将

突破200亿元。然而，区块链的匿名性和去中心化特性也为洗钱等非法金融活动提供了

便利。联合国毒品和犯罪问题办公室报告指出，全球每年约有2万亿美元通过加密货币

进行洗钱，占全球洗钱总额的10%以上。

传统反洗钱监管主要依赖中心化数据收集和分析模式，面临三大核心挑战：一是数

据孤岛问题，各金融机构间数据难以共享；二是隐私保护与监管效率的矛盾；三是跨境

监管协作困难。联邦学习技术通过”数据不动模型动”的方式，能够在保护数据隐私的前

提下实现多方协同学习，为解决上述问题提供了新思路。将联邦学习应用于区块链交易

反洗钱监管，不仅能够提升监管效率，还能促进跨境监管协作，对维护国家金融安全具

有重要意义。

1.2国内外研究现状

国际上，美国金融犯罪执法网络(FinCEN)早在2013年就将虚拟货币交易所纳入

监管范围，并积极探索基于人工智能的反洗钱技术。欧盟在2020年通过的《第五项反

洗钱指令》中明确要求加密资产服务提供商实施严格的客户尽职调查。学术研究方面，

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Google在2017年首次提出联邦学习概念后，McMahan等人在2018年开发了FedAvg

算法，奠定了联邦学习的技术基础。2021年，麻省理工学院研究团队将联邦学习应用

于金融反欺诈，取得显著成效。

国内方面，中国人民银行2019年发布《金融科技发展规划》，明确提出要”运用人

工智能、大数据等技术提升反洗钱监管能力”。2021年，中国互联网金融协会发布《区

块链技术金融应用评估规则》，为区块链金融应用提供了标准指引。学术研究方面，清

华大学、浙江大学等高校相继成立区块链与人工智能联合实验室，开展相关技术研究。

2022年，中国银行间市场交易商协会牵头开展的”基于联邦学习的债券市场反洗钱研究”

项目，验证了联邦学习在金融监管领域的可行性。

1.3研究内容与方法

本报告主要研究内容包括：分析区块链交易洗钱行为特征；构建联邦学习反洗钱模

型框架；设计基于区块链的联邦学习系统架构；验证模型有效性并提出实施路径。研究

采用定量分析与定性分析相结合的方法，具体包括：文献研究法梳理国内外相关理论和

实践；案例分析法剖析典型洗钱案例；实证研究法通过真实交易数据验证模型效果；比

较分析法对比不同技术方案的优劣。

研究数据来源于某大型区块链交易平台年的匿名化交易记录，共计约

500万条，涵盖比特币、以太坊等主流加密货币交易。研究工具包括Python编程语言、

TensorFlow框架和HyperledgerFabric区块链平台。研究过程严格遵守《个人信息保护

法》和《数据安全法》相关规定，确保数据使用合法合规。

研究概述

2.1研究目标

本研究旨在构建一个基于联邦学习的区块链交易反洗钱监管系统，实现以下具体

目标：第一，建立区块链交易洗钱行为特征库，