2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本附加要求专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本附加要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本

附加要求专题试卷及解析

2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本附加要求专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔委员会对全球系统重要性银行（GSIB）的认定标准，以下哪项指标

最直接反映银行的跨境活跃度？

A、总资产规模

B、跨境债权与负债总额

C、衍生品名义本金

D、零售存款占比

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨境债权与负债总额是衡量银行跨境活跃度的核心指标，直

接反映银行在国际市场的业务广度。A项总资产规模反映整体体量，C项衍生品名义

本金反映交易复杂度，D项零售存款占比反映业务结构，均不直接体现跨境特性。知识

点：GSIB评估指标体系。易错点：容易混淆规模指标与跨境活跃度指标。

2、操作风险资本附加要求主要针对GSIB的哪种风险特征？

A、信用风险集中度

B、市场风险波动性

C、系统性风险传导

D、流动性风险缺口

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险资本附加要求旨在降低GSIB因操作失误引发的

系统性风险传导。A、B、D项分别对应信用、市场和流动性风险，与操作风险无关。知

识点：GSIB监管框架。易错点：需区分不同风险类型的监管工具。

3、巴塞尔III对GSIB操作风险资本附加的最低要求是多少？

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔III规定GSIB操作风险资本附加最低为1%，最高

可达3.5%。A、C、D项均不符合标准。知识点：GSIB资本附加要求标准。易错点：需

记忆具体数值范围。

2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本附加要求专题试卷及解析2

4、以下哪项不属于操作风险资本附加的评估维度？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、模型风险

D、利率风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率风险属于市场风险范畴，A、B、C项均为操作风险典

型类型。知识点：操作风险分类。易错点：容易混淆不同风险类型的子类。

5、GSIB操作风险资本附加的计提基础是？

A、风险加权资产

B、总风险暴露

C、净稳定资金比例

D、杠杆率分母

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险资本附加基于风险加权资产（RWA）计算，B、C、

D项为其他监管指标。知识点：资本计提规则。易错点：需区分不同监管指标的计算基

础。

6、以下哪项措施最可能降低GSIB的操作风险资本附加？

A、增加零售贷款占比

B、简化跨境业务流程

C、提高衍生品交易量

D、扩大同业拆借规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。简化流程可降低操作失误概率，A、C、D项可能增加风险

暴露。知识点：操作风险缓释措施。易错点：需理解业务调整对风险的影响方向。

7、巴塞尔委员会要求GSIB披露操作风险资本附加的频率是？

A、每月

B、季度

C、半年度

D、年度

【答案】B

【解析】正确答案是B。季度披露是GSIB的最低披露要求，A项过于频繁，C、D

项间隔过长。知识点：GSIB信息披露要求。易错点：需记忆具体披露周期。

8、操作风险资本附加与GSIB的哪个评级结果直接挂钩？

A、信用评级

2025年金融风险管理师全球系统重要性银行操作风险资本附加要求专题试卷及解析3

B、系统重要性评分

C、ESG评级

D、合规评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本附加根据系统重要性评分分档确定，A、C、D项不直

接影响。知识点：GSIB评级应用。易错点：需区分不同评级的作用。

9、以下哪项属于操作风险资本附加的豁免条件？

A、资产规模低于1000亿美元

B、跨境业务占比低于10%

C、通过监管压力测试

D、不存在豁免条款

【答案】D