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2025年金融风险管理师外汇风险资本充足率计算专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师外汇风险资本充足率计算专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师外汇风险资本充足率计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行在计算外汇风险资本要求时，主要采用哪种方法？

A、标准法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、高级计量法

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III规定，外汇风险资本要求计算主要采用标

准法，通过设定风险权重和暴露头寸来计算。内部模型法虽然允许使用，但需要监管批

准，且主要用于市场风险。基本指标法和高级计量法主要用于操作风险。知识点：巴塞

尔协议III外汇风险计量方法。易错点：容易混淆不同风险类型对应的计量方法。

2、外汇风险资本充足率的计算公式中，分母通常包括哪些内容？

A、风险加权资产

B、核心一级资本

C、市场风险资本要求

D、信用风险暴露

【答案】A

【解析】正确答案是A。外汇风险资本充足率的分母是风险加权资产，包括信用风

险、市场风险和操作风险的风险加权资产总和。核心一级资本是分子，市场风险资本要

求是风险加权资产的组成部分，信用风险暴露是计算信用风险加权资产的基础。知识

点：资本充足率计算公式。易错点：容易混淆分子和分母的构成。

3、银行在计量外汇风险时，通常将外汇头寸分为哪几类？

A、即期、远期、掉期

B、多头、空头、轧差

C、交易账户、银行账户

D、自营、代客、做市

【答案】B

【解析】正确答案是B。外汇风险计量时，头寸通常分为多头（买入外汇）、空头（卖

出外汇）和轧差（净头寸）。即期、远期、掉期是交易类型，交易账户和银行账户是账

户分类，自营、代客、做市是业务类型。知识点：外汇头寸分类。易错点：容易混淆不

同分类标准。

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4、外汇风险资本要求计算中，汇率风险通常采用哪种方法计量？

A、VaR方法

B、压力测试

C、敏感性分析

D、情景分析

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR（风险价值）是计量汇率风险的主要方法，能够量化在

一定置信水平下的最大可能损失。压力测试、敏感性分析和情景分析是辅助工具，但不

是主要计量方法。知识点：汇率风险计量方法。易错点：容易混淆主要方法和辅助工具。

5、银行在计算外汇风险资本要求时，需要考虑哪种相关性？

A、不同货币之间的相关性

B、不同业务之间的相关性

C、不同客户之间的相关性

D、不同产品之间的相关性

【答案】A

【解析】正确答案是A。外汇风险资本要求计算需要考虑不同货币之间的相关性，因

为汇率变动可能相互影响。其他相关性虽然重要，但不是外汇风险计算的重点。知识点：

外汇风险相关性分析。易错点：容易忽略货币相关性的重要性。

6、外汇风险资本充足率的监管目标通常设定为多少？

A、8%

B、10%

C、12%

D、15%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议III，资本充足率的最低监管要求为8%，其

中外汇风险属于市场风险的一部分。其他数值是部分国家或银行的内部目标，不是国际

标准。知识点：资本充足率监管要求。易错点：容易混淆最低要求和内部目标。

7、银行在计量外汇风险时，通常采用哪种时间范围？

A、1天

B、10天

C、1个月

D、1年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，市场风险（包括外汇风险）的VaR

计算通常采用10天时间范围。1天是内部管理常用时间范围，1个月和1年用于长期

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风险分析。知识点：外汇