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2025年金融风险管理师操作风险损失数据在操作风险预期损失计算中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在操作风险预期

损失计算中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在操作风险预期损失计算中的应用专题

试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险预期损失计算中，损失数据的主要作用是什么？

A、用于计算市场风险资本要求

B、用于评估信用风险敞口

C、用于估计操作风险发生的频率和严重程度

D、用于制定流动性风险管理策略

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险损失数据是计算预期损失的基础，通过历史数据

可以估计损失事件发生的频率（Probability）和严重程度（Severity），从而计算预期损

失。A选项涉及市场风险，B选项涉及信用风险，D选项涉及流动性风险，均与操作风

险无关。知识点：操作风险损失数据的用途。易错点：混淆不同风险类型的数据应用。

2、以下哪项不属于操作风险损失数据的收集范围？

A、内部欺诈事件

B、外部欺诈事件

C、利率波动导致的损失

D、就业制度和工作场所问题

【答案】C

【解析】正确答案是C。利率波动导致的损失属于市场风险范畴，而非操作风险。操

作风险损失数据包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度问题等。知识点：操作风险损失数

据的分类。易错点：将市场风险损失误归为操作风险。

3、在操作风险预期损失计算中，“损失分布法”主要依赖什么？

A、专家判断

B、历史损失数据

C、宏观经济指标

D、行业基准数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失分布法（LDA）基于历史损失数据构建损失频率和严重

程度的分布模型，从而计算预期损失。A选项主观性较强，C、D选项为辅助数据，非

核心依据。知识点：损失分布法的原理。易错点：忽略历史数据的核心作用。

4、操作风险预期损失（EL）的计算通常基于哪两个要素？

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A、损失频率和损失严重程度

B、损失时间和损失地点

C、损失原因和损失类型

D、损失金额和损失次数

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期损失（EL）等于损失频率（Frequency）乘以损失严重

程度（Severity），这是操作风险计量的基础。B、C、D选项为次要或无关要素。知识

点：预期损失的计算逻辑。易错点：混淆预期损失与其他风险指标的计算要素。

5、以下哪项是操作风险损失数据收集的挑战？

A、数据过于精确

B、数据来源单一

C、数据记录不完整

D、数据更新过快

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险损失数据常因记录不完整或遗漏导致收集困难，这

是数据质量的主要问题。A、B、D选项与实际挑战不符。知识点：操作风险数据收集

的难点。易错点：低估数据完整性的重要性。

6、在操作风险预期损失计算中，“情景分析”主要用于弥补什么？

A、历史数据的不足

B、计算能力的限制

C、监管要求的缺失

D、内部资源的匮乏

【答案】A

【解析】正确答案是A。情景分析通过假设未来可能发生的损失事件，弥补历史数

据不足或无法覆盖极端事件的缺陷。B、C、D选项与情景分析的核心目的无关。知识

点：情景分析的作用。易错点：混淆情景分析与其他分析工具的用途。

7、操作风险损失数据的”阈值”设置通常会影响什么？

A、数据的完整性

B、数据的准确性

C、数据的收集范围

D、数据的更新频率

【答案】C

【解析】正确答案是C。阈值决定了哪些损失事件会被记录，直接影响数据的收集

范围。A、B、D选项受阈值影响较小。知识点：阈值设置的影响。易错点：忽略阈值

对数据范围的筛选作用。

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8、以下哪项是操作风险预期损失计算的主要输入？

A、市场风险数据

B、信用评级数据

C、操作风险损失数据

D、流动性风险数据

【答案】C

【解析】