2020年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A、风险限额是风险偏好传导的重要手段

B、风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上

（下）限

D、风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

解析：

关于商业银行风险限额的描述中，风险限额的设定并不是完全以行业标准和监管要

求为标准，虽然行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银

行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。因此，选

项D描述错误。

2、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量

转让的资产是（）。

A、抵债资产

B、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C、个人贷款

D、已核销的账销案存资产

解析：

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让

的资产是个人贷款。因为金融企业批量转让不良资产的范围包括其他不良资产，但

不包括个人贷款。因此，答案为C。

3、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。

A、经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本

B、国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

C、国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

D、敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于

某国家或地区

解析：

关于国别风险限额和集中度管理的说法中，A、B、D选项描述都是正确的。而C选

项描述有误，国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素

确定，而不仅仅是国别风险和业务机会。因此，C选项是错误的。

4、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。

A、计量模型假设条件太多，与实践不符

B、计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C、计算机系统无法支持复杂的模型运算

D、历史数据积累不足，数据真实性难以保障

解析：

对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是历史数据积累不

足，数据真实性难以保障。因为开发风险管理模型需要高度真实、准确和充足的数

据源，以确保模型能够真实反映商业银行的风险状况。而目前我国大多数商业银行

在历史数据积累方面还存在不足，数据的真实性和准确性难以评估，这是目前模型

开发遇到的最大难题。因此，选项D是正确答案。

5、商业银行计划推出A、B、C三种金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品

的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下图所示：

预期收益的可能性

预期情景收益率

ABC

低于市场预期5%25%50%25%

正常市场条件10%50%025%

高于市场预期15%25%50%50%

根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列选项最恰当的是(  )

 I.A和B具有同样的预期收益水平

 II.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%

 III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择

 IV.A和B的组合是一种良好的风险转移策略

A、I，IV

B、I，II，III

C、II，III

D、I，III

解析：

根据给出的表格信息，我们可以计算每种金融产品的预期收益率。A的预期收益率

为：0.25（低于市场预期的可能性）×5%（低于市场预期的收益率）+

0.5（正常市场条件的可能性）×10%（正常市场条件的收益率）+

0.25（高于市场预期的可能性）×15%（高于市场预期的收益率）=

10%。同样地，B的预期收益率为：0.5（收益率为5%的可能性）×5%+

0.5（收益率为15%的可能性）×15%=10%。C的预期收益率为：0.25×5%+0.25

×10%+0.5×15%=

11.25%。因此，选项I（A和B具有同样的预期收益水平）和选项III（C的预期收益

水平最高，因此可以作为最