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2025年金融风险管理师ESG风险对银行资本充足率的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ESG风险对银行资本充足率的影

响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师ESG风险对银行资本充足率的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，ESG风险主要通过哪种途径影响银行的资本充足率？

A、直接降低银行的核心一级资本

B、通过增加风险加权资产（RWA）间接影响资本充足率

C、减少银行的净利润

D、影响银行的流动性覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG风险主要通过增加银行的风险加权资产（RWA）来影

响资本充足率，因为更高的风险权重会要求银行持有更多资本。A选项错误，ESG风

险不直接减少核心一级资本；C选项错误，虽然ESG风险可能影响利润，但不是直接

影响资本充足率的主要途径；D选项错误，流动性覆盖率是流动性监管指标，与资本充

足率无关。知识点：巴塞尔协议III框架下的资本充足率计算。易错点：混淆直接影响

和间接影响的途径。

2、在气候风险评估中，物理风险对银行资本充足率的主要影响机制是？

A、导致监管罚款增加

B、增加贷款违约率和资产减值

C、影响银行声誉

D、改变客户行为偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险（如自然灾害）直接导致借款人违约率上升和资

产减值，从而增加风险加权资产。A选项错误，监管罚款不是物理风险的主要影响；C

选项错误，声誉风险是次生影响；D选项错误，客户行为偏好变化属于转型风险范畴。

知识点：ESG风险分类及传导机制。易错点：混淆物理风险和转型风险的影响路径。

3、银行在评估ESG风险时，最常用的定量工具是？

A、压力测试

B、定性访谈

C、政策分析

D、媒体报道监测

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力测试是评估ESG风险对资本充足率影响的标准化定量

工具。B、C、D选项均为定性方法，不能直接量化资本影响。知识点：ESG风险评估

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方法论。易错点：忽视定量工具在资本充足率监管中的核心地位。

4、根据欧盟《可持续金融披露条例》（SFDR），银行必须披露的ESG信息不包括？

A、ESG风险整合流程

B、具体产品的ESG评分

C、气候情景分析结果

D、高管薪酬与ESG指标挂钩情况

【答案】B

【解析】正确答案是B。SFDR要求披露流程性信息（A）、风险分析（C）和治理机

制（D），但不强制要求披露具体产品评分。知识点：ESG信息披露监管要求。易错点：

混淆强制披露和自愿披露的范围。

5、转型风险对银行资本充足率的主要威胁来自？

A、极端天气事件

B、低碳技术替代导致的资产贬值

C、供应链中断

D、员工流失

【答案】B

【解析】正确答案是B。转型风险的核心是政策和技术变化导致的资产价值重估。A

选项属于物理风险；C选项属于操作风险；D选项属于人力资源风险。知识点：ESG风

险子类别定义。易错点：混淆转型风险和物理风险的特征。

6、银行将ESG因素纳入信贷审批流程的主要目的是？

A、满足监管要求

B、降低长期信用风险

C、提升品牌形象

D、吸引绿色投资者

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心目的是通过ESG筛选识别潜在信用风险，保护资本质

量。A、C、D是附加效益而非主要目的。知识点：ESG风险管理实践。易错点：混淆

主要目的和次要收益。

7、在气候风险压力测试中，最关键的假设参数是？

A、碳排放价格路径

B、员工培训预算

C、办公场所能耗

D、社交媒体关注度

【答案】A

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