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2025年金融风险管理师违约概率估计中的模型诊断专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计中的模型诊断专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计中的模型诊断专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约概率模型诊断中，用于评估模型区分能力的常用指标是？

A、基尼系数

B、卡方统计量

C、赤池信息准则

D、决定系数

【答案】A

【解析】正确答案是A。基尼系数（或ROC曲线下面积AUC）是评估违约概率模

型区分能力的核心指标，衡量模型正确区分违约与非违约客户的能力。B选项卡方统计

量用于拟合优度检验，C选项赤池信息准则用于模型选择，D选项决定系数用于回归模

型解释力评估。知识点：模型性能评估指标。易错点：混淆区分能力指标与拟合优度指

标。

2、在模型稳定性诊断中，如果发现训练集和测试集的KS统计量差异显著，可能

表明？

A、模型过拟合

B、模型欠拟合

C、样本代表性不足

D、变量选择错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。训练集和测试集性能差异显著通常说明样本分布不一致或

样本量不足，导致模型泛化能力差。A选项过拟合会导致训练集表现好而测试集差，但

题目强调的是”差异显著”而非方向性差异。B选项欠拟合会导致两者都表现差。D选项

变量错误会影响整体性能但不必然导致这种差异。知识点：模型稳定性诊断。易错点：

将稳定性问题简单归因于过拟合。

3、在违约概率模型中，用于检测变量多重共线性的主要方法是？

A、方差膨胀因子

B、似然比检验

C、HosmerLemeshow检验

D、信息价值

【答案】A

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【解析】正确答案是A。方差膨胀因子（VIF）是检测多重共线性的标准方法，VIF10

通常表明存在严重共线性。B选项似然比检验用于模型比较，C选项HosmerLemeshow

检验用于校准度评估，D选项信息价值用于变量筛选。知识点：变量诊断技术。易错点：

混淆共线性诊断与其他诊断方法。

4、在模型校准度评估中，如果发现高违约概率段预测值系统性低于实际值，这种

现象称为？

A、基线风险低估

B、尾部风险低估

C、中间风险高估

D、整体风险高估

【答案】B

【解析】正确答案是B。尾部风险低估指模型对高风险段违约概率预测不足，这是

模型校准的常见问题。A选项基线风险指整体风险水平，C选项中间风险高估描述不同

风险段，D选项整体风险高估与题目描述不符。知识点：模型校准问题诊断。易错点：

混淆不同风险段的校准问题。

5、在模型诊断中，用于评估预测概率与实际违约频率一致性的统计检验是？

A、Brier评分

B、KS统计量

C、Spiegelhalter’sZ检验

D、Kappa统计量

【答案】C

【解析】正确答案是C。Spiegelhalter’sZ检验专门用于评估概率预测的校准度。A

选项Brier评分综合评估准确性和校准度，B选项KS统计量评估区分能力，D选项

Kappa统计量用于分类一致性评估。知识点：校准度检验方法。易错点：混淆综合评估

指标与专门校准检验。

6、在变量重要性评估中，信息价值（IV）的合理取值范围通常是？

A、00.1

B、0.10.3

C、0.30.5

D、0.5以上

【答案】C

【解析】正确答案是C。IV值0.30.5表示变量具有强预测能力，是模型构建的理想

范围。A和B表示弱到中等预测力，D表示可能过拟合或数据问题。知识点：变量筛

选标准。易错点：误认为IV值越高越好。

7、在模型诊断中，用于检测异常值对模型影响的方法是？

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