2025年特许金融分析师事件研究法中的时间序列模型应用专题试卷及解析.pdfVIP

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2025年特许金融分析师事件研究法中的时间序列模型应用专题试卷及解析.pdf

2025年特许金融分析师事件研究法中的时间序列模型应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师事件研究法中的时间序列模型应用

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师事件研究法中的时间序列模型应用专题试卷及解析

第一部分:单项选择题(共10题,每题2分)

1、在事件研究中,使用时间序列模型估计正常收益率时,若股票价格表现出明显

的波动聚集性,最应采用哪种模型?

A、简单移动平均模型

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