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(2025年)风险管理部员工转正试题附答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下哪项不属于操作风险的二级分类？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信用违约

D.系统中断

答案：C

2.根据《商业银行资本管理办法（2025年修订）》，商业银行对非零售风险暴露的违约概率（PD）测算应至少覆盖（）个完整经济周期的数据。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：B

3.某企业向银行申请1000万元流动资金贷款，其资产负债率为75%，流动比率1.2，速动比率0.8，行业平均资产负债率60%，流动比率1.5，速动比率1.0。从财务指标看，该企业最突出的风险是（）。

A.短期偿债能力不足

B.长期偿债能力不足

C.盈利能力薄弱

D.营运能力低下

答案：A

4.在市场风险压力测试中，“利率上升200BP”属于（）类型的情景设定。

A.历史情景

B.假设情景

C.极端情景

D.基准情景

答案：B

5.以下哪项不属于全面风险管理“三道防线”中的第二道防线职责？

A.制定风险管理政策

B.监控风险限额执行

C.开展风险计量模型验证

D.对业务部门进行合规检查

答案：D（注：合规检查属于第三道防线）

6.某银行信用卡业务通过机器学习模型识别欺诈交易，模型在训练阶段准确率98%，但上线后欺诈识别率仅75%。最可能的原因是（）。

A.模型过拟合

B.数据标签错误

C.特征变量选择不当

D.业务场景变化导致数据分布偏移

答案：D

7.根据《银行保险机构关联交易管理办法》，重大关联交易是指（）。

A.交易金额超过上一年度末净资产1%的交易

B.交易金额超过上一年度末总资产1%的交易

C.交易金额超过上一年度末资本净额1%的交易

D.交易金额超过上一年度末核心一级资本1%的交易

答案：A

8.流动性风险监测指标中，净稳定资金比例（NSFR）的分子是（）。

A.可用的稳定资金

B.所需的稳定资金

C.优质流动性资产

D.未来30天现金净流出

答案：A

9.以下哪种风险缓释工具仅适用于信用风险？

A.抵押

B.对冲

C.保险

D.净额结算

答案：A

10.某银行开发了风险预警系统，设置红色（高风险）、橙色（中高风险）、黄色（中风险）三级预警。若某客户连续3个月未按时付息，系统应触发（）。

A.红色预警

B.橙色预警

C.黄色预警

D.不触发预警（需结合其他指标）

答案：A（注：连续欠息属于高风险信号）

11.在压力测试中，“风险因子相关性突变”属于（）。

A.模型风险

B.情景风险

C.数据风险

D.操作风险

答案：B

12.以下哪项不属于反洗钱风险管理的核心要素？

A.客户身份识别

B.大额交易报告

C.风险等级划分

D.市场风险对冲

答案：D

13.某企业为贸易型企业，其现金流量表中“经营活动现金净流量”为负，“投资活动现金净流量”为负，“筹资活动现金净流量”为正。最可能的风险是（）。

A.业务扩张导致资金紧张

B.主营业务亏损依赖融资

C.投资收益覆盖经营缺口

D.正常的季节性资金波动

答案：B

14.风险管理信息系统（RMS）的核心功能不包括（）。

A.风险数据集市

B.风险计量模型

C.业务交易处理

D.风险报告提供

答案：C

15.根据《银行保险机构公司治理准则》，风险管理委员会应至少（）向董事会提交一次全面风险管理报告。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

答案：B

二、判断题（每题1分，共10分）

1.风险偏好是风险承受能力的上限，风险容忍度是具体业务的可接受波动范围。（）

答案：√

2.操作风险损失数据仅需收集已实际发生的损失，无需包括潜在损失。（）

答案：×（注：需包括潜在损失）

3.市场风险中的利率风险仅影响银行的利息收入，不影响债券投资价值。（）

答案：×

4.压力测试的目标是预测极端事件的具体损失金额，而非评估韧性。（）

答案：×（注：核心是评估韧性）

5.关联交易只要定价公允就不存在风险。（）

答案：×（注：可能存在利益输送）

6.流动性覆盖率（LCR）关注未来30天的短期流动性，净稳定资金比例（NSFR）关注一年以上的长期资金匹配