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2025年金融风险管理师模型风险中的合规风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险中的合规风险专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师模型风险中的合规风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融模型风险管理中，合规风险主要关注的是？

A、模型预测准确性不足

B、模型使用违反监管要求

C、模型计算效率低下

D、模型维护成本过高

【答案】B

【解析】正确答案是B。合规风险是指模型的设计、开发、使用或报告过程中违反法

律法规、监管政策或内部规章制度的风险。选项A属于模型风险中的性能风险，选项

C属于操作风险，选项D属于成本管理问题。知识点：合规风险的定义。易错点：容

易将合规风险与模型性能风险混淆。

2、模型验证过程中，哪项措施最有助于防范合规风险？

A、提高模型计算速度

B、定期进行模型回测

C、确保模型文档符合监管标准

D、优化用户界面设计

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型文档符合监管标准是合规风险管理的核心要求，确保

模型可审计、可追溯。选项B属于模型性能验证，选项A和D与合规风险关联性较

弱。知识点：模型验证中的合规要求。易错点：忽视文档合规性的重要性。

3、根据巴塞尔协议，模型风险管理中合规性审查应重点关注？

A、模型盈利能力

B、模型对资本充足率的影响

C、模型的市场竞争力

D、模型的用户体验

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议强调模型对资本充足率计算的合规性，确保银

行资本充足。选项A和C属于商业考量，选项D属于操作层面。知识点：巴塞尔协议

对模型合规的要求。易错点：混淆商业目标与监管要求。

4、模型开发过程中，哪项行为最可能引发合规风险？

A、使用历史数据进行训练

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B、未记录模型假设依据

C、采用机器学习算法

D、定期更新模型参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。未记录模型假设违反监管透明度要求，可能导致模型无法

通过审计。选项A、C、D是正常开发行为。知识点：模型开发的合规要求。易错点：忽

视文档记录的重要性。

5、模型合规风险管理的首要原则是？

A、成本最小化

B、监管合规优先

C、技术创新优先

D、用户满意度优先

【答案】B

【解析】正确答案是B。合规风险管理的核心是确保符合监管要求，其他目标需在

此基础上实现。知识点：合规风险管理原则。易错点：将商业目标置于合规要求之上。

6、模型使用阶段，合规风险主要表现为？

A、模型输出结果不稳定

B、模型被用于未授权场景

C、模型运行速度慢

D、模型界面不友好

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型用于未授权场景违反监管或内部规定，属于典型合规

风险。选项A属于性能风险，选项C和D属于操作问题。知识点：模型使用阶段的合

规风险。易错点：混淆性能风险与合规风险。

7、模型合规审查中，哪项文档最关键？

A、用户手册

B、开发日志

C、监管报送报告

D、测试用例

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管报送报告直接体现模型合规性，是审查重点。其他文

档属于辅助材料。知识点：合规审查文档要求。易错点：忽视监管报告的重要性。

8、模型风险管理中，合规性测试的目的是？

A、验证模型准确性

B、确保模型符合监管要求

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C、优化模型性能

D、降低模型复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。合规性测试专门检查模型是否符合监管规则。选项A属于

性能测试，选项C和D属于优化工作。知识点：合规性测