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证券,期货市场突发事件应急预案

为有效应对证券、期货市场突发事件，维护市场正常运行秩序，保护投资者合法权益，防范系统性金融风险，依据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》等法律法规及监管要求，结合市场实际运行特点，制定本预案。本预案适用于在我国境内发生的，对证券、期货市场功能发挥、投资者权益、市场稳定或社会公共利益造成或可能造成重大影响的突发事件，具体包括但不限于以下四类：

（1）市场异常波动事件：因宏观经济政策调整、重大国际事件、市场操纵、过度投机等引发的证券、期货市场价格剧烈波动（如单日涨跌幅超过前30个交易日平均波幅3倍以上）、流动性骤降（如市场成交量较前30个交易日均值下降50%以上且持续2个交易日）或多品种联动异常（如关联品种价格偏离合理区间20%以上）；

（2）交易结算系统故障事件：因技术故障、网络攻击、电力中断等导致证券交易所、期货交易所、登记结算机构的交易、清算、交收系统无法正常运行（如关键系统中断时间超过30分钟，或影响超过市场总交易量的20%）；

（3）重大违法违规事件：涉及市场主体的重大内幕交易、操纵市场、欺诈发行、挪用客户资产等行为（如涉案金额超过5亿元，或涉及上市公司、期货公司等核心机构）；

（4）外部环境冲击事件：因自然灾害（如地震、台风）、公共卫生事件（如大规模疫情）、社会安全事件（如群体性事件）等外部因素导致市场交易场所关闭、参与主体无法正常履职或市场运行基础条件受损。

一、应急组织体系与职责

应急组织体系实行“统一指挥、分级负责、协同联动”原则，分为总部应急指挥部、现场应急工作组及成员单位三级架构。

（一）总部应急指挥部

由中国证监会主要负责人担任总指挥，分管市场监管、科技监管、稽查执法的负责人担任副总指挥，成员包括证监会相关业务部门（市场监管部、机构监管部、稽查局、科技监管局）、证券交易所（上海、深圳、北京）、期货交易所（上海、大连、郑州、广州）、中国证券登记结算有限责任公司、中国期货市场监控中心、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国期货保证金监控中心等单位主要负责人。

指挥部职责：统筹决策重大应急处置方案；协调跨市场、跨部门资源调配；批准启动或终止Ⅰ级、Ⅱ级应急响应；审定对外信息发布内容；指导后期评估与整改。

（二）现场应急工作组

根据事件类型及影响范围，由指挥部指定牵头单位组建现场工作组。例如，交易系统故障事件由交易所联合结算机构、技术服务商组成；市场异常波动事件由证监会市场监管部联合交易所、基金业协会组成；重大违法违规事件由稽查局联合公安经侦、司法机关组成。

工作组职责：实时跟踪事件进展，收集分析关键信息；提出具体处置建议并报指挥部决策；督导成员单位落实应急措施；协调媒体沟通与投资者安抚。

（三）成员单位职责

1.交易所/结算机构：负责交易、结算系统的实时监测与故障排查；按规则实施暂停交易、调整保证金比例等市场干预措施；及时向指挥部报送交易数据、异常账户信息及系统运行状态。

2.证券期货经营机构（证券公司、期货公司、基金公司）：做好客户交易疏导（如切换备用交易通道）、资金账户核查（如防范挤兑风险）、舆情收集（如客户投诉集中问题）；配合监管部门开展异常交易核查，向客户传递官方信息。

3.监测机构（监控中心、投保基金）：利用大数据平台监测市场资金流动、账户异常交易行为；评估事件对投资者权益的影响（如估算损失规模）；提供投资者咨询与投诉受理服务。

4.技术支持单位（中证技术、交易所技术公司）：保障通信链路冗余（如主备线路切换）、数据备份恢复（如交易数据本地与异地双活备份）；协助排查系统故障根源（如代码漏洞、网络攻击特征分析）。

二、监测预警与信息报告

（一）监测机制

建立“实时监控+重点跟踪+舆情分析”三维监测体系：

-实时监控：交易所、结算机构通过行情系统、交易报盘系统、结算系统等采集高频数据（每秒更新），监测指标包括价格涨跌幅、成交量、持仓量、委托撤单比、异常账户交易频率（如单日撤单次数超过1000次）等；

-重点跟踪：对市场敏感节点（如新股发行、宏观数据发布日）、高风险品种（如波动率指数期货、ST股票）、重点机构（如资管规模前20名的私募基金）实施专项监控；

-舆情分析：通过新闻爬虫、社交媒体监测工具（如微博、股吧）抓取市场传言、投资者情绪（如恐慌指数=负面评论量/总评论量），每日形成《市场舆情日报》报送指挥部。

（二）预警分级与发布

根据事件发生概率及可能影响程度，预警分为黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）、红色（Ⅰ级）三级：

-黄色预警（可能影响局部市场）：如单个品种价格波动超过前30日均值2倍、交易系统次要功能故