第四章 随机模拟.ppt

试产生标准正态分布N(0,1)的随机数。4）中心极限定理先得到[0,1]上均匀分布的随机数u1,u2,…,un，且u1,u2,…,un相互独立，令则x为标准正态分布的一个随机数.特别地，n＝12时，或对计算速度要求较高，对正态分布地尾端情况要求不高。第28页，共57页，星期日，2025年，2月5日例6(利用某些随机变量间的关系求解某些分布的随机数)已知标准正态分布N(0,1)的5个随机数：－0.49，0.32，－0.62，1.31，0.23求：1.相应的N(2,1)的5个随机数；2.相应的5个参数为m=2,s2=1的对数正态分布的随机数.N(0,1)随机数x：－0.49，0.32，－0.62，1.31，0.23N(2,1)随机数y：y=2+1*x对数正态分布的随机数z：z=ey=e2+1*x1.512.321.383.312.234.5210.183.9727.399.30若lnX～N(m,s2)则X服从参数为m,s2的对数正态分布。第29页，共57页，星期日，2025年，2月5日例7(利用某些随机变量间的关系求解某些分布的随机数)试求c2(n)分布的随机数。先生成N(0,1)的n个独立的随机数x1,x2,…,xn，则就是c2(n)分布的随机数。P48页例4－6(指数分布合成G分布随机数的例子)第30页，共57页，星期日，2025年，2月5日2.3.3离散型随机变量的模拟反函数法X的概率分布为＊首先，用分布函数F(x)：F(a1),F(a2),…,F(an),将区间[0,1]划分为n个子区间；＊其次，生成[0,1]上均匀随机数u；＊最后，比较u与F(ai),的大小，若F(ai)≤u＜F(ai+1)，则取x=ai+1，就是所得的随机数 。Xa1a2…anPp1p2…pn第31页，共57页，星期日，2025年，2月5日例8设X的概率分布为试用反函数法求得X的5个随机数。若已用Excel中的RAND函数生成了5个[0,1]上的均匀随机数：0.51327，0.38110，0.18862，0.73616，0.78422X1234P0.200.150.250.40解：0.35＜0.51327＜0.6x1=30.35＜0.38110＜0.6x2=30＜0.18862＜0.2x3=10.6＜0.73616＜1x4=40.6＜0.78422＜1x5=4所以，所求的5个随机数为：3，3，1，4，4.第32页，共57页，星期日，2025年，2月5日例9模拟参数为n,p的二项分布，记为：则二项分布的一个随机数x可按如下过程得到：生成[0，1]区间上均匀分布的随机数u，若uF0，则令x=0；若Fk-1≤uFk，则令x=k。第33页，共57页，星期日，2025年，2月5日例9假设一个医疗保险合约由三个独立的被保险人组成，他们一年中的总看病次数服从二项分布n=3,p=0.9。设每次看病的医疗费用为X，X服从以下分布：每年三人的总医疗费用超过5000元的部分由保险公司支付。1、利用均匀随机数U(0,1)：0.01，0.2产生第一年和第二年的总看病次数。2、利用均匀随机数U(0,1)：0.8，0.95，0.7，0.96，0.54，0.01产生每次看病的费用。计算这两年内保险公司给付总数的一个模拟结果。X10010000P0.90.1第34页，共57页，星期日，2025年，2月5日解：先写出看病次数N的分布律：N0123P0.0010.0270.2430.729F(x)0.0010.0280.27110.001＜0.01＜0.028n1=10.028＜0.2＜0.271n2=2所以，第一年的看病次数为1次；第二年的看病次数为2次。1、利用均匀随机数U(0,1)：0.01，0.2产生第一年和第二年的总看病次数。第35页，共57页，星期日，2025年，2月5日2、利用均匀随机数U(0,1)：0.8，0.95，0.7，0.96，0.54，0