较短的长序列时间序列预测模型.pdfVIP

JournalofComputerApplicationsISSN1001⁃90812024⁃06⁃10

计算机应用,2024,44(6):1824-1831CODENJYIIDUhttp：//www.joca.cn

文章编号：1001-9081（2024）06-1824-08DOI：10.11772/j.issn.1001-9081.2023060799

较短的长序列时间序列预测模型

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徐泽鑫，杨磊，李康顺

（华南农业大学数学与信息学院，广州510642）

（∗通信作者电子邮箱yanglei_s@scau.edu.cn）

摘要：针对现有的研究大多将短序列时间序列预测和长序列时间序列预测分开研究而导致模型在较短的长序

列时序预测时精度较低的问题，提出一种较短的长序列时间序列预测模型（SLTSFM）。首先，利用卷积神经网络

（CNN）和PBUSM（ProbsparseBasedonUniformSelectionMechanism）自注意力机制搭建一个序列到序列（Seq2Seq）结

构，用于提取长序列输入的特征；其次，设计“远轻近重”策略将多个短序列输入特征提取能力较强的长短时记忆

（LSTM）模块提取的各时段数据特征进行重分配；最后，用重分配的特征增强提取的长序列输入特征，提高预测精度

并实现时序预测。利用4个公开的时间序列数据集验证模型的有效性。实验结果表明，与综合表现次优的对比模型

循环门单元（GRU）相比，SLTSFM的平均绝对误差（MAE）指标在4个数据集上的单变量时序预测分别减小了

61.54%、13.48%、0.92%和19.58%，多变量时序预测分别减小了17.01%、18.13%、3.24%和6.73%。由此可见

SLTSFM在提升较短的长序列时序预测精度方面的有效性。

关键词：较短的长序列时间序列预测；序列到序列；长短期记忆；自注意力机制；特征重分配

中图分类号：TP183文献标志码：A

Shorterlong-sequencetimeseriesforecastingmodel

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XUZexin，YANGLei，LIKangshun

（CollegeofMathematicsandInformatics，SouthChinaAgriculturalUniversity，GuangzhouGuangdong510642，China）

Abstract:Aimingattheproblemthatmostoftheexistingresearchesstudyshort-sequencetimeseriesforecastingand

long-sequencetimeseriesforecastingseparately，whichleadstothepoorforecastingaccuracyofthemodelintheshorter