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统计学中决策树算法在量化投资中的因子选择

引言

在量化投资的核心框架中，因子选择始终是连接数据挖掘与策略构建的关键桥梁。所谓因子，本质是能够反映市场规律或资产价格驱动逻辑的特征变量，小到公司财务指标、交易情绪指标，大到宏观经济变量、行业轮动信号，都可能成为影响资产收益的潜在因子。然而，市场数据的复杂性与高维性，使得传统线性筛选方法（如相关系数分析、逐步回归）难以有效捕捉非线性关系与因子间的交互作用，这直接影响了策略的预测精度与稳定性。

决策树算法作为统计学中经典的非参数分类与回归方法，凭借其“分而治之”的树状结构与天然的特征重要性评估能力，在因子选择领域展现出独特优势。它既能通过树的分裂过程直