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2025年金融风险管理师模型风险与监管检查应对专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险与监管检查应对专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师模型风险与监管检查应对专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，模型验证的主要目的是什么？

A、提高模型预测的准确性

B、确保模型符合业务需求

C、独立评估模型适用性和局限性

D、优化模型计算效率

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心目的是通过独立评估确认模型是否适用于

预期用途，识别其局限性和潜在风险。A选项是模型开发的目标，B选项属于模型设计

阶段考虑因素，D选项属于技术优化范畴。知识点：模型验证的独立性原则。易错点：

混淆模型验证与模型开发的目标。

2、监管机构在模型风险检查中最关注的是？

A、模型的技术复杂程度

B、模型文档的完整性

C、模型风险治理架构的有效性

D、模型计算速度

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管检查重点评估金融机构是否建立了完善的模型风险治

理体系，包括职责分工、审批流程等。B选项是重要但非核心关注点，A和D选项属

于技术细节。知识点：监管检查的三大支柱（治理、验证、文档）。易错点：过度关注

技术指标而忽视治理要求。

3、模型风险计量中，以下哪项不属于模型风险的来源？

A、模型假设错误

B、数据质量问题

C、模型实施偏差

D、市场波动加剧

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型风险来源于模型本身缺陷或使用不当，包括A、B、C

三项。市场波动属于外部环境风险，不是模型固有风险。知识点：模型风险的三要素

（设计、实施、使用）。易错点：将外部风险与模型风险混淆。

4、根据巴塞尔协议，模型验证团队应具备什么特征？

2025年金融风险管理师模型风险与监管检查应对专题试卷及解析2

A、由模型开发人员兼任

B、独立于模型开发和使用部门

C、直接向业务部门汇报

D、仅负责技术测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。独立性是模型验证的基本原则，验证团队必须独立于开发

和使用部门。A选项违反独立性，C选项影响客观性，D选项过于片面。知识点：模型

验证的独立性要求。易错点：忽视独立性对验证有效性的影响。

5、模型风险资本计提的基本原则是？

A、对所有模型统一计提

B、仅对高风险模型计提

C、基于模型风险评级差异化计提

D、由监管机构统一规定

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本计提应与模型风险水平挂钩，采用差异化方法。A选

项过于粗放，B选项可能遗漏中等风险，D选项不符合风险为本原则。知识点：模型风

险资本计提的风险敏感性。易错点：混淆风险计提与监管要求的关系。

6、模型文档中必须包含的核心要素是？

A、模型代码

B、理论依据和假设条件

C、用户操作手册

D、历史测试结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。理论依据和假设是模型文档的核心，其他选项属于辅助内

容。知识点：模型文档的完整性要求。易错点：将技术细节等同于核心要素。

7、监管检查发现模型缺陷后，金融机构应首先？

A、立即停用模型

B、向监管机构报告

C、评估缺陷影响并制定整改计划

D、追究相关人员责任

【答案】C

【解析】正确答案是C。首要步骤是风险评估和整改规划，B选项通常在评估后进

行。知识点：监管缺陷处置流程。易错点：忽视系统性评估的重要性。

8、模型风险偏好声明的制定主体是？

A、模型开发团队

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B、风险管理部门

C、董事会或高管层

D、业务部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险偏好属于顶层治