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2025年金融风险管理师模型风险监控中的预警机制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险监控中的预警机制专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师模型风险监控中的预警机制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险监控中，预警机制的主要目的是什么？

A、完全消除模型风险

B、在模型失效前识别潜在问题

C、替代模型验证流程

D、简化模型开发过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。预警机制的核心作用是在模型出现重大问题前通过指标监

测发现异常信号，为风险干预提供时间窗口。A选项错误，因为模型风险无法完全消

除；C选项错误，预警机制是验证流程的补充而非替代；D选项错误，预警机制与开发

复杂度无直接关联。知识点：模型风险监控的预防性原则。易错点：混淆预警机制与风

险控制的最终目标。

2、以下哪项不属于模型预警机制的典型触发条件？

A、模型输入数据质量下降

B、模型输出结果与实际偏差扩大

C、模型开发人员变更

D、市场环境发生结构性变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。人员变更属于管理流程风险，通常通过内部控制而非技术

预警机制监控。A、B、D选项均属于预警机制的核心监测维度：数据质量、模型性能

和市场环境。知识点：预警机制的监测指标体系。易错点：将管理风险与技术风险混为

一谈。

3、在设置模型预警阈值时，最应避免的做法是？

A、基于历史波动率设定动态阈值

B、采用行业基准值作为参考

C、设置过于敏感的阈值导致频繁误报

D、结合业务影响程度分级设定

【答案】C

【解析】正确答案是C。过度敏感的阈值会产生大量噪音信号，降低预警有效性。A、

B、D选项均符合阈值设定的科学原则：动态调整、对标行业、风险分级。知识点：预

警阈值设定的平衡原则。易错点：忽视误报成本与漏报风险的权衡。

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4、模型预警系统发现异常后，最优先的处置步骤是？

A、立即停用模型

B、启动应急响应流程

C、评估异常的严重程度

D、通知模型开发团队

【答案】C

【解析】正确答案是C。需先通过快速评估确定预警级别，避免过度反应或响应不

足。A选项过于激进，B选项需基于评估结果，D选项属于后续行动。知识点：预警响

应的分级处理机制。易错点：跳过评估环节直接采取行动。

5、以下哪种技术最适用于实时监测模型性能退化？

A、季度模型验证报告

B、统计过程控制图

C、年度审计检查

D、专家评审会议

【答案】B

【解析】正确答案是B。控制图可动态跟踪关键指标波动，适合实时监控。A、C选

项周期过长，D选项依赖主观判断。知识点：模型性能监测的时效性要求。易错点：混

淆定期检查与持续监控的区别。

6、在预警机制设计中，“回声效应”指的是？

A、预警信号与实际风险同步发生

B、同一风险被多个重复指标触发

C、预警延迟导致风险扩大

D、误报信号引发过度调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。回声效应指冗余指标放大同一风险信号，造成资源浪费。A

选项是理想状态，C选项是延迟效应，D选项是过度反应。知识点：预警指标的相关性

管理。易错点：未区分信号放大与风险放大。

7、模型预警系统应多久进行一次全面测试？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、根据系统复杂度动态确定

【答案】D

【解析】正确答案是D。测试频率需结合模型重要性、变更频率等因素差异化设定。

固定周期测试可能不足或过度。知识点：预警系统的适应性管理。易错点：机械套用统

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一测试周期。

8、以下哪项是预警机制失效的典型征兆？

A、连续三个月无预警