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2025年金融风险管理师逆周期资本缓冲机制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师逆周期资本缓冲机制专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师逆周期资本缓冲机制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、逆周期资本缓冲机制的主要目的是什么？

A、提高银行的日常盈利能力

B、抑制信贷过度增长，维护金融体系稳定

C、降低银行的运营成本

D、简化银行的资本管理流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲机制的核心目标是在经济繁荣期要求银行

计提额外资本，以抑制信贷过度扩张；在经济衰退期释放资本，支持银行放贷，从而维

护金融体系稳定。A选项与资本缓冲目的无关，C、D选项属于其他管理范畴。知识点：

逆周期资本缓冲的政策目标。易错点：混淆资本缓冲与盈利能力的关系。

2、根据巴塞尔协议III，逆周期资本缓冲的计提范围通常基于什么指标？

A、银行的股票市值

B、国家层面的信贷/GDP比率

C、银行的存款增长率

D、银行的资产规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，逆周期资本缓冲的计提主要依据国家

层面的信贷/GDP比率与其长期趋势的偏离度。A、C、D选项虽与银行经营相关，但

不是该机制的核心指标。知识点：逆周期资本缓冲的触发指标。易错点：误将银行个体

指标作为计提依据。

3、当经济处于下行周期时，监管机构通常会采取什么措施？

A、提高逆周期资本缓冲要求

B、降低逆周期资本缓冲要求

C、维持逆周期资本缓冲不变

D、取消逆周期资本缓冲机制

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济下行时，监管机构会降低或释放逆周期资本缓冲，以

增强银行的信贷投放能力，支持经济复苏。A选项会加剧经济收缩，C选项不符合逆周

期调节原则，D选项过于极端。知识点：逆周期资本缓冲的调节方向。易错点：混淆经

济周期与资本缓冲的调节逻辑。

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4、逆周期资本缓冲的计提比例通常设定在什么范围？

A、00.5%

B、02.5%

C、2.5%5%

D、5%10%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议III，逆周期资本缓冲的计提比例范围为

02.5%，具体由监管机构根据经济状况调整。A、C、D选项均超出协议规定范围。知识

点：逆周期资本缓冲的计提比例。易错点：记忆模糊导致比例范围错误。

5、以下哪项不属于逆周期资本缓冲的特点？

A、宏观审慎性质

B、自动稳定器功能

C、针对个体银行风险

D、经济周期敏感性

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期资本缓冲是宏观审慎工具，针对系统性风险而非个

体银行风险。A、B、D选项均是其典型特征。知识点：逆周期资本缓冲的性质与功能。

易错点：混淆宏观审慎与微观审慎工具的区别。

6、逆周期资本缓冲机制最早由哪个国际组织提出？

A、国际货币基金组织（IMF）

B、金融稳定理事会（FSB）

C、巴塞尔银行监管委员会（BCBS）

D、世界银行（WB）

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期资本缓冲机制由巴塞尔银行监管委员会在巴塞尔协

议III中正式提出。A、B、D选项虽参与国际金融监管，但非该机制的直接提出者。知

识点：逆周期资本缓冲的提出背景。易错点：混淆国际组织的职能分工。

7、当信贷/GDP比率显著高于长期趋势时，监管机构应如何调整逆周期资本缓冲？

A、维持不变

B、逐步降低

C、逐步提高

D、立即取消

【答案】C

【解析】正确答案是C。信贷/GDP比率高于长期趋势表明信贷过热，监管机构应

提高逆周期资本缓冲以抑制风险。A、B选项不符合逆周期调节逻辑，D选项会加剧风

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