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2025年金融风险管理师欧美流动性风险计量实践专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师欧美流动性风险计量实践专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师欧美流动性风险计量实践专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）框架下，以下哪项资产属于高质量流

动性资产（HQLA）中的2A级资产？

A、普通公司债券

B、住房抵押贷款支持证券（RMBS）

C、主权国家发行的国债

D、股票

【答案】B

【解析】正确答案是B。住房抵押贷款支持证券（RMBS）在满足特定条件时属于

2A级HQLA。A选项普通公司债券不属于HQLA；C选项主权国债属于1级资产；D

选项股票完全不属于HQLA。知识点：LCR框架下HQLA分类标准。易错点：容易混

淆1级和2级资产的划分标准。

2、美国联邦储备银行的定期流动性工具（TLTRO）主要针对哪类机构？

A、投资银行

B、商业银行

C、保险公司

D、对冲基金

【答案】B

【解析】正确答案是B。TLTRO是美联储为商业银行提供的长期流动性支持工具。

A、C、D选项机构均不在TLTRO的直接覆盖范围内。知识点：美联储流动性工具的

适用对象。易错点：容易混淆不同监管机构针对不同金融机构的工具设计。

3、欧洲央行（ECB）的边际贷款便利（MarginalLendingFacility）利率通常设定

为？

A、低于主要再融资利率

B、等于主要再融资利率

C、高于主要再融资利率

D、与市场利率挂钩

【答案】C

【解析】正确答案是C。边际贷款便利利率通常比主要再融资利率高25个基点，作

为金融机构从ECB获得隔夜流动性的惩罚性利率。知识点：ECB利率走廊机制。易错

点：容易混淆边际贷款便利与存款便利的利率关系。

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4、在压力测试中，流动性风险情景通常不包括以下哪个要素？

A、存款挤兑

B、交易对手违约

C、利率大幅波动

D、股票价格下跌

【答案】D

【解析】正确答案是D。股票价格下跌主要影响市场风险而非流动性风险。A、B、C

都是典型的流动性风险压力情景要素。知识点：流动性风险压力测试要素。易错点：容

易将市场风险要素误纳入流动性风险情景。

5、英国金融行为监管局（FCA）要求大型银行建立的流动性缓冲称为？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、个体流动性指引（ILG）

D、应急流动性计划（ELP）

【答案】C

【解析】正确答案是C。ILG是FCA特有的流动性缓冲要求。A、B是巴塞尔III

要求，D是应急计划而非缓冲。知识点：各国流动性监管差异。易错点：容易混淆国际

通用标准与各国特有要求。

6、在流动性风险计量中，“核心存款”通常指？

A、所有活期存款

B、对利率不敏感的稳定存款

C、大额公司存款

D、同业存款

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心存款具有低波动性和高稳定性特征。A、C、D都不符

合核心存款定义。知识点：存款稳定性分类。易错点：容易将所有存款误认为核心存款。

7、美联储的贴现窗口操作属于哪种流动性风险管理工具？

A、预防性工具

B、应急性工具

C、市场性工具

D、结构性工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。贴现窗口是典型的应急流动性支持工具。知识点：流动性

工具分类。易错点：容易混淆预防性与应急性工具的使用场景。

2025年金融风险管理师欧美流动性风险计量实践专题试卷及解析3

8、欧洲银行管理局（EBA）发布的流动性风险指引中，对30天内的净现金流出设

定了上限比例，该比例为？