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Eviews检验总结

各种检验总结

I、偏度：序列的分布是对称的，S值为0；正的S值意味着

序列分布有长的右拖尾；负的s值意味着序列分布有长的

拖尾。

2、峰度：若果K值大干3,分布的凸起程度大于正态分布：

若果K值小于3,序列分布相对于正态分布是平坦的。

3、正态性检验：Q-Q图：看图上的点是否近似地在一条直线

周边，是的话近似于正态分布。Jarque.Bera检验：若果P值极

小，则拒绝原假设，一不听从正态分布；若果P值大于0.05

0（.1）接受原假设一听从正态分布。输入数据用鼠标单击

“Quick”,浮现下拉菜单，单击“EmptyGrup”,浮现Grup”

窗口。在数据表的第一列中键入y的数据，并将该序列名取

为y；在第二、第三列中分别键入」和_2的数据，并分别取

名为」和_2。回归分析用鼠标单击〃Quick一浮现下拉菜单,

单击“EstimateEquatin”,在弹出对话框中键入yc_l_2；在

“Estimatinsettings〃栏中挑选〃LeastSquares”最（小二乘法）;

点击〃0K〃，屏幕显示回归分析结果如表3；6所示。回归检验

1、拟合优度检验：R2=0.864267说明，回归方程即上述样本

需求函数的解释才干为86.4%,即所有解释变量能对该被解

释变量变动的86.4%作出解释。回归方程的拟合优度较好。

2、回归模型的总体显著性检验：从全部因素的总体影响看，

表示显著性水平一（般取5%,也可取10%依据题目而定）假设

在5%显著性水平上，若F检验的P值小于0.05,说明所有

解释变量对被解释变量的共同影响显著。

3、单个回归系数的显著性检验：从单个因素的影响看，在

5%显著性水平上，查看各个解释变量的T检验值若大于2,

一般表示该解释变量对被解释变量有显著影响。但是，最主

要是看解释变量的P检验值，若P值小于0.05则表示该解释

变量对被解释变量有显著影响。异方差检验：

⑴裁定1.图示法残差的图示检验通过resid与一的散布图裁定,

图形成喇叭状。或通过resid的平方与一的散布图裁定。在

“Quick〃菜单中选Graph”项，在图形对话框里键入resid_,可

得resid与—的散布图（见图4-9）,resid与—的散布图表明存

在异方差。

2.怀特检验。在方程窗口中依次点击：

ViewResidualTestHeterskedasticityTest,多元回归时一般挑选

有交叉项。

2（）异方差的修正W（LS预估法）。加权重1/_2。在OLS对话

框里键入：yc_,按回车键，然后在方程窗口中点击

Estimateptins”按钮，并在权数对话框里输入权数1/_2或

者1住2其（中的e是用中的genr按钮，在弹出的框中输入

e二resid若）bs_R-squared对应的P值小于0.05,拒绝原假设，

存在异方差性。例中为0.1691。自相关检验:

一（）裁定L残差图通过resid-（l和）resid（纵轴）的残差图,

有显然带状规律C

2.D.W检验3.偏自相关系数检验在方程窗口中依次点击：

ViewResidualTestcrrelgramstatistic超出虚线的条块4.拉格

朗日乘数检验（B-G,LM）在方程窗口中依次点击：

ViewResidualTestSerailCrrelatinLMTest若bsR-squared对

应的P值小于0.05,拒绝原假设，存在自相关。

二（）修正广（义差分）1,利用DW统计量求，再用广义差分法

预估模型2杜宾（durbin）两步法鼠标单击Quick”,浮现下

拉菜单，单击“