证券组合投资的风险与收益模型 之 开题报告.docVIP

湖南文理学院芙蓉学院

本科生毕业论文(设计)开题报告书

题目证券组合投资的风险与收

益模型

学生姓名孙翠

学号

专业班级数学与应用数学

指导老师向绪言

2012年12月14日

论文（设计）题目

证券组合投资的风险与收益模型

课题目的、意义及相关研究动态：

课题目的：充分利用投资组合理论和应用数学的知识，将证券市场的利益最大化！

课题意义：证券有效组合，使投资的各证券适合分散化，通过多种证券风险的彼此抵消，使其单位效益的风险最小或者单位风险的效益率最大，将投资组合理论与证券市场理论完美结合，在了解证券结构和类型及市场环境下，充分的利用应用数学的知识，分析投资理论中的风险类型和收益模型，借助高效的数学算法，研究出在各种风险中，证券投资可以获得最大利益的办法，服务于证券市场!

相关研究动态：在马柯维茨对资产组合理论研究的基础上，另两位美国经济学家、金融

学家、诺贝尔奖金获得者威廉·厦普和约翰·琳特纳分别在1964年的文章《资本资产定价:风险条件下的市场均衡理论》和1965年的文章《风险资产的价值，股票资产组合的风险投

资选择，资本预算》中，给出了资本资产定价模型———CAPM。

国内学者也对证券投资组合理论做了大量的实证研究。这些研究主要通过分析我国证券市场的实际数据，用简单随机等权组合的方法，研究投资组合规模与组合风险的关系。

课题的主要内容（观点）、创新之处：

课题的主要内容（观点）：本文利用期望和方差对证券投资组合的收益与风险作了定性分析，说明了进行组合投资可有效地降低风险;同时引入相关系数，对如何使投资风险达到最小进行了讨论;然后，运用条件极值和拉格朗日函数，针对在特定收益率下使风险达到最小的经济命题建立模型，并结合实例，利用MATLAB软件加以计算，得出最佳投资比例。

其次，就投资组合规模和产业性质对投资的影响做出分析，同时提出了利用投资偏好与无差异曲线来确定最优证券组合，有效地弥补证券组合的不足。

最后建立一个证券投资的优化模型，引入，将模型化简为线性规划模型，利用迭代算法及单纯形法，求解此模型。

这个模型对个人投资以及中小企业的证券投资有一定的参考价值，能提供较为优化的证券投资方案。

创新之处：本文从理论和实用具体模型两个方面阐述投资组合的风险与收益模型的利用价值，其中数学理论和数学计算方法起了重要作用,应用和实用性强.。

会议记录摘要：

向绪言：

毕业论文是整个教学过程中的重要环节，目的是培养学生综合运用所学知识、独立分析和解决问题的能力，培养学生的创新意识和创新能力，为从事科学研究打下基础。孙翠的选题《证券组合投资的风险与收益模型》具有理论和实际的研究价值，希望广泛查阅参考文献资料，按时完成毕业论文。

刘娟：

我的题目是《证券组合投资的风险与收益模型》。从向老师手上接受任务书后，我认真查阅文献，并做了许多相关的准备工作。现申请开题。

肖兵：

该选题很有创新意义，值得研究，希望在向老师的指导下充分准备，认真撰写毕业论文，完成论文答辩。

谭光：

孙翠同学做了大量的准备工作，查阅了许多与论文有关的中外文献，希望能够顺利完成毕业论文，通过答辩。

向绪言：

孙翠同学准备充分，同意开题。

会议主持人：

记录人：

年月日

教小

学组

院意

工见

作

负责人签名：

年月日