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港股t+0交易制度

第一章总则

第一条本制度依据《证券法》《公司法》等相关国家法律法规，参照国际证券市场通行规范及集团母公司关于港股交易风险防控的指导原则制定。同时，为适应公司港股业务发展需求，加强交易行为规范化管理，有效防控市场风险、操作风险及合规风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属全资及控股单位、全体员工，涵盖港股交易相关的业务场景，包括但不限于港股T+0交易授权审批、交易指令执行、风险监控、异常交易处置等全流程管理。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“港股T+0交易专项管理”指公司对港股T+0交易业务的全流程风险识别、控制、监督及改进活动，以实现风险在可接受范围内动态平衡。

（二）“专项风险”指因港股T+0交易特性可能引发的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险等。

（三）“合规管理”指交易行为严格遵循法律法规、监管要求及公司内部制度，确保交易合法合规。

（四）“责任协同机制”指跨部门、跨层级在风险防控中形成的权责清晰、协同高效的协作模式。

第四条本制度遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保港股T+0交易各环节均纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，平衡业务发展与风险容忍度。

（四）持续改进：定期评估制度有效性，动态优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对港股T+0交易专项管理负总责，承担风险防控及合规管理的最终责任；分管业务领导为直接责任人，负责具体管理制度的落地执行与监督考核。

第六条设立“港股T+0交易专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、风控部、业务部及法务部主要负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹制定及修订专项管理制度，审议重大风险事件处置方案；

（二）协调跨部门风险防控资源，建立高效协同机制；

（三）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（财务部）：负责专项管理制度建设，统筹风险识别与评估，监督考核各业务单位执行情况，组织开展培训宣贯。

（二）专责部门（风控部）：负责交易合规审核，优化交易风险监控流程，牵头处置重大风险事件，提供专业风险建议。

（三）业务部门/下属单位（如投资部）：落实本领域专项管理要求，开展日常交易行为自查，及时上报异常情况。

第八条基层执行岗（交易员、复核员等）职责包括：

（一）严格按授权范围执行交易指令，不得超权限操作；

（二）签署岗位合规承诺书，承诺遵守交易纪律；

（三）发现交易异常或潜在风险时，立即上报至专责部门。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条交易授权管理：港股T+0交易权限需经部门负责人及领导小组审批，授权书须明确交易品种、金额上限及有效期，每年动态复核。禁止无授权交易或超授权操作。

第十条交易指令规范：

（一）交易指令必须通过合规系统下达，严禁手动干预或绕过系统校验；

（二）指令要素（如证券代码、价格、数量）须完整准确，错误指令需按流程撤单或更正，并记录原因。

第十一条风险预警机制：

（一）专责部门每日监控市场波动，对可能影响交易的异常情况（如流动性骤降、政策变动）及时发布预警；

（二）业务部门需在收到预警后2小时内制定应对预案。

第十二条关联交易管控：

（一）港股T+0交易中涉及关联方交易，需提前披露并经法务部审核；

（二）禁止利用信息优势进行利益输送，所有关联交易需纳入月度自查报告。

第十三条交易记录管理：

（一）交易系统需自动生成完整日志，包括指令发送、执行、撤单等全流程记录；

（二）日志保存期限不少于三年，审计时须全盘调取核查。

第十四条压力测试要求：

（一）业务部门每季度需开展一次港股T+0交易压力测试，覆盖极端市场场景；

（二）测试报告需报送领导小组及母公司（如适用），重大缺陷需立即整改。

第十五条反洗钱合规：

（一）港股T+0交易需符合反洗钱法规要求，客户身份信息须完整存档；

（二）专责部门每月抽查5%的交易流水，核查资金来源合法性。

第十六条禁止性行为：

（一）严禁内幕交易、市场操纵等违法违规行为；

（二）禁止通过虚假交易掩盖亏损或虚增收益；

（三）不得利用职务便利泄露交易策略或未公开信息。

第十七条异常交易处置：

（一）系统监测到疑似异常交易时，立即冻结指令并上报领导小组；

（二）事件处置需在2小时内完成初步核查，12小时内出具报告。

第四章专项管理