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2025年金融风险管理师职业能力评价考试试题及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在金融风险管理中，风险敞口是指什么？()

A.风险的可能结果

B.风险可能造成的损失

C.暴露在风险中的价值

D.风险发生的概率

2.下列哪项不属于信用风险？()

A.债务违约风险

B.信用证风险

C.利率风险

D.交易对手风险

3.在VaR模型中，95%的置信水平意味着什么？()

A.95%的损失将不会超过VaR值

B.95%的损失将超过VaR值

C.5%的损失将不会超过VaR值

D.5%的损失将超过VaR值

4.下列哪项不是操作风险的类型？()

A.内部欺诈风险

B.外部欺诈风险

C.系统故障风险

D.利率风险

5.在风险中性定价下，无风险利率是多少？()

A.0%

B.预期收益率

C.风险溢价

D.1年期国债收益率

6.在信用评分模型中，如何处理缺失数据？()

A.忽略缺失数据

B.用平均值填充

C.用中位数填充

D.用最近一次观测值填充

7.在计算经济资本时，通常使用的风险度量方法是？()

A.ValueatRisk(VaR)

B.ConditionalValueatRisk(CVaR)

C.StandardDeviation

D.MaximumLoss

8.下列哪项不是风险管理的主要目标？()

A.避免风险

B.减少风险

C.保留风险

D.转移风险

9.在资本充足率要求中，核心资本包括什么？()

A.普通股和留存收益

B.长期次级债务

C.银行存款和同业拆借

D.证券投资和衍生品投资

10.在压力测试中，通常使用哪类情景来评估风险？()

A.正常情景

B.最坏情景

C.常规情景

D.平均情景

二、多选题(共5题)

11.在金融风险管理中，以下哪些是市场风险的主要来源？()

A.利率变动

B.汇率变动

C.信用风险

D.商品价格变动

E.证券市场波动

12.以下哪些是操作风险的主要类型？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

E.法律合规风险

13.在信用风险管理中，以下哪些方法是用来评估信用风险的？()

A.信用评分模型

B.信用评级

C.信用担保

D.信用保险

E.风险敞口分析

14.在金融风险管理中，以下哪些是风险管理的目标？()

A.风险规避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留

E.风险增加

15.在计算经济资本时，以下哪些是考虑的因素？()

A.风险敞口

B.风险容忍度

C.风险分散

D.风险资本要求

E.风险回报

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师（FRM）的考试分为两个级别，分别是FRM一级和FRM二级，其中FRM一级考试包括__个部分。

17.在VaR（ValueatRisk）模型中，通常使用__日作为持有期来估算风险。

18.在信用评分模型中，用来衡量借款人违约概率的指标是__。

19.在操作风险中，由于内部流程缺陷导致的损失属于__风险。

20.金融风险管理中的__原则强调在追求收益的同时，要充分考虑到风险。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理师（FRM）的考试只需要通过一次就可以获得FRM认证。()

A.正确B.错误

22.在信用评分模型中，借款人的收入越高，其违约概率就越低。()

A.正确B.错误

23.市场风险可以通过持有多种资产来完全消除。()

A.正确B.错误

24.操作风险主要是由外部事件引起的。()

A.正确B.错误

25.VaR（ValueatRisk）模型可以精确地预测市场风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融风险管理中的风险敞口的概念及其重要性。

27.解释什么是信用风险，并列举至少两种常见的信用风险。

28.简述VaR（ValueatRisk）模型的基本原理及其局限性。

29.请说明操作风险的三种主要类型，并举例说明。

30.解释什么是经济资本，并说明其在金融机构中的作用。

2025年金融风险管理师职业能力评价考试试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】风险敞口指的是金融机构或个人在金融活动