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2023年银行从业初级《风险管理》真题卷

1.【单选题】“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险转移

D.风险分散

（江南博哥）正确答案：D

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

2.【单选题】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

A.资本充足率水平和风险管理水平

B.盈利能力和流动性管理水平

C.资本金规模和流动性管理水平

D.盈利能力和风险管理水平

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：

①资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；

②商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

故本题选A。

3.【单选题】商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性，据此，下列说法最恰当的是（）。

A.预期违约的借款人不一定会同时违约

B.非预期违约的借款人一定会同时违约

C.预期违约的借款人一定不会同时违约

D.非预期违约的借款人一定不会同时违约

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。

4.【单选题】某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损数该情况对应的操作风险成因属于（）。

A.内部流程

B.外部事件

C.人员因素

D.系统缺陷

正确答案：A

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

5.【单选题】下列不属于商业银行的业务的是（)

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具（法定存款准备金率、再贴现、公开市场业务）之一。

6.【单选题】下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.增强对公众的透明度

C.确保及时处理投诉和批评

D.增强对客户的透明度

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)采取恰当的战略风险管理办法。BCD项都是声誉风险管理办法。

7.【单选题】商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本金

C.购买保险

D.计提损失准备金

正确答案：B

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知识点讲解

考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）

参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

7.【单选题】商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本金

C.购买保险

D.计提损失准备金

正确答案：B

关闭

知识点讲解

考察方向：考查结论（结论先行，也可理解为原文要点）

参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

8.【单选题】下列关于商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失