2026《A商业银行信贷风险管理现状及问题研究》开题报告文献综述7400字.docxVIP

PAGE

PAGEI

A商业银行信贷风险管理现状及问题研究开题报告文献综述

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

我国自改革开放以来，就加快了利率市场化的进程。自2013年7月，全面放开了贷款利率管制，自2015年10月对商业银行和农合机构不再设存款利率浮动上限。从积极的角度看，利率市场化是市场经济发展的必然要求，利率作为资金的价格理应放开，利率的放开有利于促进商业银行竞争、优胜劣汰，倒逼商业银行提升管理水平，??整个??金融系统的运转效率会有效提高，商业银行的利率管理能力、现代企业制度、运营能力亦会相应提升。但是另一方面，利率市场化会给金融系统带来更大的挑战，比如利率走势方向难以研判，信贷产品定价机制更加复杂，主要的银行系统风险防控和监测更加困难，资金市场的竞争会导致存贷利差收窄，商业银行盈利能力受到考验。

2019年8月起，全国银行间同业拆借中心开始按月披露贷款市场报价利率（LPR），一年期LPR利率已经从最初的4.25%跌至3.85%,自2020年4月至今仍未调整，在利率市场化的背景下，我们可以预见低利率时代的到来，商业银行的净息差逐步收窄，商业银行过去单纯依靠传统的存贷利差、做大贷款规模来实现盈利的模式已经一去不复返。

信贷业务??作为商业银行传统的重点业务，??也是当前??银行利润构成的主要要素，在利率市场化背景下面临着更加激烈同业竞争，商业银行不得不主动谋求出路，一是降低贷款利率提升产品竞争力，另一种就是放低借款企业准入要求探索更多客户群体，相应的，这样做的代价就是面临着更高的信贷风险，进而影响当地的金融系统稳定。为了控制信贷领域风险，防范区域性、系统性金融性风险，商业银行在当前背景下必须建立起完备的信贷风险管理体系，此举既有利于提升商业银行自身的风险，也有利于社会上优质企业便捷获得信贷、降低融资成本，对整个金融市场的健康发展都有着重要意义。

1.1.2研究目的

??本文的研究目的??非常明确，在利率市场化背景下，相较于国有大型银行、股份制银行，A商业银行因其自身发展条线的限制面临着不利的局面，笔者通过研读学习国内外专家学者的先进风险管理理论，首先??全面梳理??A商业银行??信贷管理的现状和问题。从A商业银行的内部管理、流程设置、人员配置等方面??着手??分析??风险管理的??现状，引入B公司的操作案例及调查问卷，??从B公司的??贷款贷前调查、??贷中评级、??贷中审查审批、??贷后管理等方面??分析??A商业银行??在??信贷风险管理的??具体操作实践。然后提出优化风险管理的建议。

1.1.3研究意义

（1）理论意义。本文在开展研究分析时，主要是基于国内外专家学者的研究成果，按照风险识别、风险计量、风险控制的风险管理流程顺序依次展开，从贷款管理操作的角度，融合了商业银行贷款实际操作中信贷风险管理流程运用，A商业银行目前使用的行业准入政策、信用风险评级模型、五级分类模型是当前商业银行主流使用的风险管理手段。本文通过流程式的分析，逐步引入模型、递进分析，将复杂的风险管理过程简单化，有利于从客观、真实的角度对当前信贷风险管理相关理论的实际运用情况进行评价，为商业银行信贷风险管理领域的研究提供了理论基础。

（2）实践意义。本文是在实用性的基础上开展的研究分析。注重结合实际操作案例的问题让风险管理建议更易理解和采纳。尤其是对A商业银行这种地方金融机构，他们对??新的风险管理方法模型??的运用和体系构建方面，仍较为落后、矛盾突出，??基于利率市场化的大背景下，A商业银行在市场竞争中处于劣势、金融创新不足，更多的改进手段只能是从现有的传统业务着手，优化信贷风险管理体系，提升风险控制能力，谋求新的突破，本文从商业银行的信贷风险管理的共性和个性问题，为优化A商业银行信贷风险管理体系提供参考。

1.2国内外研究综述

1.2.1国外研究综述

国外的商业银行信贷风险管理相关理论已经发展到相对成熟的阶段，对国内专家学者的理论研究提供了一定的参考。

（1）信贷风险预警方面

Iturriaga等（2015）[1]建立某美国银行破产的神经网络模型。将多层感知器和自组织地图结合起来，模拟破产前三年发生困境的可能性。研究发现，破产银行更集中于房地产贷款，他们的情况部分是由于风险扩大，导致股本和利息收入减少。基于银行现状开发神经网络模型来检测破产情况，美国银行破产事件来评估银行的短期、中期和长期风险。

Bussmann等（2018）[2]提出了P2P贷款平台信贷风险人工智能模型。该模型将相关网络应用于Shapley值，对15000家中小企业的信贷需求进行的实证分析，结果表明，有风险和无风险的借款人都可以根据一组相似的财务特征进行分组，这些特征可以用来解释他们的信贷得分，从而预测未来信贷风险可能性。

Du等（202